Stratégie de trading RSI à oscillateur rapide
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading qui utilise l’indicateur RSI pour identifier les tendances de choc et saisir les opportunités de renversement de tendance au cours des chocs. La stratégie détermine si le prix est entré dans la zone de choc à l’aide de l’indicateur RSI rapide et de la combinaison de l’entité K-Line et du signal polyvalent du RSI rapide pour déterminer le moment d’entrée.
Principe de stratégie
La stratégie fonctionne principalement selon les principes suivants:
- Le RSI rapide permet de déterminer si le prix est entré dans une zone de survente définie et sert de base pour identifier les chocs.
- Combinaison de la rupture de l’entité de la ligne K et des signaux RSI polyvalents rapides pour déterminer le moment d’entrée spécifique
- Le système de doubles filtres évite les faux signaux de non-vibration
Plus précisément, la stratégie utilise le RSI à deux cycles pour déterminer si le prix entre dans la zone de choc 30-70. En même temps, il est nécessaire que l’entité de la ligne K dépasse la ligne moyenne de 1⁄4 ou 1⁄2 pour produire un signal de transaction. Ainsi, grâce à un jugement à deux conditions, il est possible de filtrer efficacement les faux signaux de choc et de s’assurer qu’ils n’entrent en jeu que lorsque le choc est réel.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’indicateur RSI rapide est sensible et permet de déterminer rapidement les zones d’entrée et de sortie des prix.
- Une analyse en deux temps afin d’éviter les nuisances sonores
- Un mécanisme de filtrage des entités garantissant l’entrée en jeu lors d’une véritable inversion de tendance
- La fréquence d’opérations est modérée, évitez les transactions excessives.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:
- Le risque est de manquer l’occasion de renverser la tendance, ce qui pourrait entraîner une baisse des bénéfices.
- Les tremblements de terre ont dépassé les fausses signaux et peuvent causer des dommages
- Une mauvaise configuration des paramètres peut affecter les performances de la stratégie
Pour contrôler les risques, il est recommandé d’ajuster la combinaison de paramètres, de vérifier en temps réel et de mettre en place un mécanisme d’arrêt des pertes.
Direction d’optimisation
Il y a encore de la place pour optimiser cette stratégie:
- Intégrer les signaux d’autres indicateurs pour construire un modèle de Likelihood
- Ajout d’un module de réglage des paramètres personnalisés
- Ajout d’un module de trading algorithmique pour des transactions plus rapides
La stabilité et la rentabilité de la stratégie devraient être encore améliorées par des moyens tels que l’intégration multi-indicateurs, l’ajustement des paramètres adaptatifs et la négociation algorithmique.
Résumer
La stratégie de négociation RSI à basse fréquence, qui capte les fluctuations des prix et le double filtrage des indicateurs RSI pour déterminer le moment d’entrée, est une stratégie efficace qui mérite une étude approfondie et une utilisation. En pratique, il est nécessaire de prêter attention aux risques et d’effectuer des ajustements d’optimisation en plusieurs dimensions pour améliorer encore l’efficacité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0