Stratégie de suivi de tendance basée sur les indicateurs EMA et MACD

Aperçu

La stratégie utilise le système de courbe EMA et l’indicateur MACD pour identifier la direction de la tendance, en établissant des polygones pour une tendance à la hausse lorsque la courbe EMA se trouve à la croisée de l’or; et des blancs pour une tendance à la baisse lorsque la courbe EMA se trouve à la croisée de la mort. Pour filtrer les signaux trop volatiles, la stratégie ajoute l’indicateur MACD à la croisée des deux périodes de temps comme condition de confirmation supplémentaire.

Principe de stratégie

La stratégie est basée principalement sur les signaux EMA et MACD pour capturer la tendance des prix sur les longues et moyennes lignes. La stratégie utilise un système de courbe moyenne construit à partir des périodes 9 et 21 EMA, 9 EMA répondant rapidement aux variations de prix et 21 EMA étant relativement stable, générant un signal de croix dorée lorsqu’il traverse une ligne lente sur la ligne rapide et jugeant le prix en hausse; à l’inverse, un signal de croix mort généré lorsqu’il traverse une ligne lente sous la ligne rapide et juge le prix en baisse.

Cette stratégie juge les prix en hausse et en baisse au-dessus de l’EMA moyenne, de sorte que si le prix de clôture est supérieur à l’EMA 21 lors d’une croix d’or, un plus est ouvert; si le prix de clôture est inférieur à l’EMA 21 lors d’une croix de mort, un vide est ouvert. La base est la caractéristique de soutien et de pression du prix de la moyenne, après avoir ouvert une position, définissez des stop-loss et des stop-prices pour verrouiller les bénéfices et contrôler les risques.

Avantages stratégiques

1. Les courants de tendance à moyen et à long terme sont évalués en fonction de la courbe moyenne, et les signaux de fausses couches sont filtrés par l’indicateur MACD.

2. La combinaison de l’EMA à la hausse et à la baisse et du virage à ciel ouvert du MACD forme un signal de négociation multi-vérifié. La stratégie permet de négocier lorsque la tendance est plus évidente.

3. En ouvrant une position près de la moyenne EMA et en utilisant les caractéristiques de la pression de soutien de la moyenne pour définir un stop loss stop, on obtient un meilleur rapport risque/rendement.

4. Le réglage des paramètres de l’indicateur par rapport à la ligne longue évite les signaux perturbés par les fluctuations du marché à court terme et convient au suivi des tendances de la ligne moyenne et longue.

Risque stratégique

1. Le système de ligne moyenne et l’indicateur MACD ne peuvent pas prédire avec précision le point de retournement des prix, il y a un certain retard. En cas d’événement soudain, un ajustement rapide peut entraîner un arrêt tardif.

2. Un croisement de l’EMA n’est pas forcément un véritable revirement de tendance, et le signal peut ne pas être fiable si la tendance fluctue beaucoup.

3. Une mauvaise configuration des paramètres de l’indicateur MACD peut également entraîner des signaux erronés ou des signaux manquants, entraînant des opportunités de trading manquées ou des entrées erronées.

4. En tant que stratégie de suivi des tendances, les marchés qui sont sujets aux chocs soudains sont négatifs, et les pertes peuvent être plus importantes une fois que le stop loss est atteint.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Testez les valeurs de longue et courte période de l’EMA moyenne pour trouver la combinaison optimale de paramètres. Par exemple, ajustez l’EMA à 20 et 60 jours.

2. Tester les paramètres de l’indicateur MACD pour obtenir la combinaison de lignes de signal la plus stable et la plus fiable. Par exemple, ajuster la longueur et la longueur des périodes de ligne moyenne du MACD.

3. Test et optimisation des conditions d’arrêt de la perte, afin de définir le seuil d’arrêt le plus approprié. Les résultats peuvent être évalués en fonction du rapport bénéfice-risque.

4. Ajouter d’autres signaux d’indicateur comme indicateur de confirmation de la croisée de la moyenne EMA. Par exemple, le KDJ ou le Brin.

5. L’ajout de stratégies d’arrêt de perte adaptatives permettant aux lignes de stop de suivre les lignes de stop et d’améliorer l’efficacité du contrôle des risques.

Résumer

La stratégie intègre les avantages du système de négociation par alignement EMA et de l’indicateur MACD pour tenter de capturer les points de basculement de la tendance de la longueur moyenne des prix. Choisir le meilleur moment d’entrée pour ouvrir la position après la confirmation du double signal et définir un stop-loss pour bloquer les bénéfices. L’optimisation des paramètres et l’ajout d’autres indicateurs peuvent améliorer encore la précision du signal.