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Stratégie de signal croisé à moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-08 15:54:32 La date est fixée à
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Résumé

Cette stratégie calcule et trace différents types de moyennes mobiles pour mettre en œuvre des signaux croisés de moyennes mobiles pour générer des signaux d'achat et de vente.

Principe de stratégie

  1. La stratégie permet de sélectionner différents types de moyennes mobiles, notamment SMA, EMA, WMA, etc.
  2. La stratégie calcule la moyenne mobile principale et permet également la sélection d'une deuxième moyenne mobile.
  3. Jugez l'évolution du marché en fonction de la situation croisée entre la moyenne mobile principale et la seconde moyenne mobile.
  4. Lorsque la moyenne mobile principale dépasse sa moyenne mobile spécifiée, un signal d'achat est généré; lorsque la moyenne mobile principale tombe en dessous de sa moyenne mobile spécifiée, un signal de vente est généré.
  5. Ainsi, par la situation croisée des moyennes mobiles, l'évolution du marché peut être jugée plus clairement.

Les avantages de la stratégie

  1. Des types de moyennes mobiles personnalisables pour répondre à différents besoins.
  2. Ajoutez une deuxième moyenne mobile pour des signaux plus clairs.
  3. Cycles de moyennes mobiles personnalisables, adaptés à différents cycles de temps.
  4. Un rendu des couleurs plus lisse pour des graphiques plus clairs.
  5. Utilise un mécanisme de signaux croisés pour un jugement précis des tendances.

Risques et optimisation de la stratégie

  1. Les moyennes mobiles ont des propriétés de retard, de faux signaux peuvent se produire.
  2. Un mauvais réglage des cycles de moyennes mobiles peut entraîner des occasions de négociation manquées.
  3. Il est recommandé d'utiliser d'autres indicateurs tels que le volume d'échanges d'énergie pour la vérification afin de réduire les risques.
  4. Envisagez de changer la moyenne mobile du signal en moyenne de boucle pour améliorer la précision du signal.
  5. Des modèles tels que LSTM peuvent être utilisés pour optimiser la stratégie.

Conclusion

L'idée générale de la stratégie est claire, en utilisant le principe de la moyenne mobile croisée pour juger de la tendance du marché, des paramètres personnalisables pour répondre à différents besoins.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Moving averages-Strategy", overlay=true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")


res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)


longCondition = crossover(out1, out1[smoothe])
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(out1, out1[smoothe])
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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