Stratégie de backtest pour les cassures hautes et basses

Aperçu

Cette stratégie est basée sur les hauts et les bas de la période de rupture pour juger de la direction de la tendance, en faisant plus lorsque le prix atteint les hauts de la période de rupture et en faisant moins lorsque le prix atteint les bas de la période de rupture.

Principe de stratégie

La stratégie lit d’abord les cycles définis par l’utilisateur (par exemple, le jour, la journée, etc.) et le nombre de cycles de revue. Ensuite, en fonction de ces paramètres, on obtient le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la période de revue. Par exemple, s’il est configuré comme un cycle de jour, un cycle de revue, on obtient le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la journée précédente.

Dans les transactions réelles, si le prix de clôture est supérieur au prix le plus bas de la période de révision, il est jugé comme une rupture à la hausse et fait plus; si le prix de clôture est inférieur au prix le plus élevé de la période de révision, il est jugé comme une rupture à la baisse et fait moins.

Il s’agit d’une stratégie de suivi des tendances qui permet de saisir la direction de la tendance en franchissant les hauts et les bas de la période.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

1. Il est plus facile de saisir les grandes tendances après avoir rassemblé les forces.

2. L’opération est simple et facile à comprendre, ce qui est idéal pour les débutants.

3. Les paramètres de cycle d’ajustement peuvent être facilement optimisés pour les différentes variétés.

4. Il est possible d’utiliser des stratégies enrichissantes en réglant les opérations en arrière-plan par entrée en arrière-plan.

5. La cartographie des cycles de haute et basse aide à la prise de décision et à la formation de vérifications multiples.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Le filtrage des vibrations ne peut pas être effectué de manière efficace, ce qui peut entraîner plusieurs erreurs de traitement.

2. Il n’y a pas de contrôle sur les pertes, il y a un certain risque de pertes.

3. Il est sensible aux frais de transaction et il y a un certain écart entre les bénéfices et les pertes réels.

4. Il n’y a pas de limite à la taille des positions, il y a un problème de surcharge.

Les méthodes d’optimisation peuvent être mises en place pour les risques susmentionnés, tels que la mise en place d’un mécanisme d’arrêt des pertes, l’optimisation des conditions de filtrage et le contrôle du nombre de positions.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajout d’un mécanisme de filtrage pour éviter les ruptures de stock et les ouvertures fréquentes. Les conditions de filtrage telles que les canaux de prix et les fluctuations peuvent être configurées.

2. Il est possible d’établir des arrêts mobiles ou des arrêts temporels. Contrôler le risque de perte individuelle et assurer la rentabilité globale.

3. Optimiser la taille des positions et la gestion des fonds, prévenir les problèmes d’excès et assurer la stabilité stratégique.

4. Tester l’efficacité de différents paramètres de cycle et choisir la combinaison optimale de paramètres.

5. L’ajout d’un module de trading algorithmique et l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour améliorer l’efficacité des décisions.

Résumer

Dans l’ensemble, cette stratégie de retracement de hauts et bas bas bas basée sur la direction de suivi des tendances, simple et facile à utiliser, convient aux débutants, mais présente des risques de difficulté à l’arbitrage. Ces risques peuvent être atténués en ajoutant des conditions de filtrage, des mécanismes de stop-loss, des moyens d’optimisation tels que le contrôle de la position, et ainsi améliorer l’efficacité de la stratégie.