Stratégie de suivi de tendance d'Andrew Abraham
Aperçu
La stratégie de suivi de tendance a été proposée par Andrew Abraham dans un article intitulé « Trading Trends » publié en septembre 1998 dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities. Cette stratégie utilise la moyenne de la plage réelle (Average True Range, ATR), le plus haut et le plus bas pour déterminer la tendance des prix et trader dans la direction de celle-ci.
Principe de la stratégie
La stratégie calcule d'abord l'ATR moyen (avgTR) sur les 21 derniers jours. Ensuite, elle détermine le plus haut (highestC) et le plus bas (lowestC) sur les 21 derniers jours. Puis elle calcule la bande supérieure (hiLimit) en soustrayant 3 fois l'ATR moyen du plus haut, et la bande inférieure (loLimit) en ajoutant 3 fois l'ATR moyen au plus bas. Lorsque le prix de clôture dépasse les bandes, la valeur de la bande correspondante est retenue comme niveau de référence (ret). Lorsque le prix de clôture est supérieur au niveau de référence, on prend une position longue ; lorsqu'il est inférieur, on prend une position courte.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les principaux atouts suivants :
- L'utilisation d'un canal basé sur l'ATR moyen permet de capturer dynamiquement la volatilité du marché.
- La combinaison du plus haut et du plus bas pour déterminer la direction de la tendance évite les erreurs d'interprétation dans un marché sans tendance claire.
- La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Elle permet de trader en fonction de la tendance, évitant les ouvertures fréquentes de positions dans un marché agité.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également certains risques :
- Dans un marché sans tendance, elle générera davantage de faux signaux. On peut réduire ces erreurs en optimisant les paramètres.
- Elle ne permet pas de détecter les points de retournement de tendance, ce qui expose à un risque de perte. D'autres indicateurs peuvent être combinés pour identifier ces retournements.
- Une mauvaise optimisation des paramètres peut conduire à un sur-transaction ou à des signaux erronés. La stabilité des paramètres doit être testée avec prudence.
Pistes d'optimisation
La stratégie peut être améliorée selon les axes suivants :
- Optimiser la période de la moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
- Ajouter une stratégie de stop-loss afin de limiter les pertes unitaires.
- Intégrer un indicateur de volatilité pour identifier les phases de marché et éviter de trader pendant les périodes de range.
- Ajouter un indicateur de tendance pour déterminer les points de retournement, réduisant ainsi la probabilité de pertes.
Conclusion
La stratégie de suivi de tendance est dans l'ensemble une stratégie de trading de tendance simple et pratique. En utilisant un canal de prix pour déterminer la direction de la tendance, elle permet d'éviter d'être piégé dans un marché sans tendance. Cependant, elle présente certains risques et nécessite une optimisation supplémentaire pour améliorer sa stabilité. Cette stratégie convient aux investisseurs possédant une certaine expérience du trading.
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// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham - 1