Stratégie de suivi de tendance basée sur des moyennes mobiles sur plusieurs périodes de temps et sur le RSI

Aperçu

Cette stratégie est basée sur des moyennes mobiles de plusieurs périodes pour identifier la direction d’une tendance et, en combinaison avec l’indice de force relative (RSI), pour juger si une survente est surchargée, afin de générer un signal de transaction. Lorsque la ligne longue, la ligne médiane et la ligne courte sont dans la même direction, la tendance est considérée comme formée, puis la RSI est utilisée pour juger si une survente est surchargée et génère une transaction.

Principe de stratégie

Le principe de base est de juger de la tendance par une croix d’or et une croix de mort sur la moyenne rapide et lente. Une croix d’or sur la ligne rapide est une croix d’or sur la ligne lente, indiquant l’arrivée d’un marché haussier; une croix de mort sur la ligne rapide est une croix de mort sur la ligne lente, indiquant l’arrivée d’un marché baissier.

Analyse des avantages

1. L’utilisation d’un cadre temporel multiple pour juger des tendances permet de filtrer efficacement le bruit du marché à court terme et d’identifier les tendances à long terme.

2. L’indicateur RSI est utilisé pour juger les situations de sur-achat et de survente, afin d’éviter de rester dans la même direction après un tournant du marché et de manquer le stop loss.

3. Le suivi des stop-loss prend en compte l’élargissement des bénéfices et le contrôle des risques, les bénéfices étant plus risqués.

Analyse des risques

1. Les jugements sur plusieurs périodes de temps peuvent entraîner des retards d’admission qui peuvent entraîner la perte d’une partie de la phase initiale de la pratique.

2. L’indicateur RSI ne juge que les sur-achats et les sur-vente, et ne peut pas très bien déterminer le point de basculement du marché si la situation se détériore.

3. Les paramètres de suivi des points de déplacement post-stop sont mal réglés et peuvent apparaître trop radicaux ou trop conservateurs, nécessitant un ajustement des paramètres.

Direction d’optimisation

1. On peut envisager de combiner plus d’indicateurs pour déterminer les points de retournement du marché, comme les bandes de Brin, les KDJ, etc., afin de rendre les signaux de trading plus précis.

2. Il est possible de définir un stop tracking dynamique, qui permet d’ajuster le nombre de points post-déplacement en fonction de la volatilité du marché et des préférences de risque.

3. Des stratégies similaires peuvent être introduites dans des périodes plus courtes pour juger de l’entrée et de la sortie des fonds et optimiser l’efficacité de leur utilisation.

Résumer

Cette stratégie a plus d’avantages que d’inconvénients dans l’ensemble. Elle est précise sur les tendances de la ligne moyenne et longue. Le risque de gain est élevé et mérite d’être vérifié et optimisé.