Stratégie de trading quantitative basée sur le croisement de la moyenne mobile SMA

Aperçu

Cette stratégie consiste à calculer les moyennes SMA de différentes périodes, pour réaliser la forme de fourches dorées et de fourches mortes de la moyenne, et ainsi générer des signaux d’achat et de vente. C’est une stratégie de suivi de tendance typique.

Principe de stratégie

1. Calculer la moyenne SMA de trois périodes différentes: la ligne 5 (sma5), la ligne 20 (sma20) et la ligne 200 (sma200)
2. Un signal d’achat est généré lorsque la courte moyenne périodique franchit la longue moyenne périodique par le bas
3. Un signal de vente est généré lorsque la courte période tombe en dessous de la moyenne de la longue période
4. Les transactions sont basées sur des signaux d’achat et de vente.

Par exemple, le croisement de la ligne de 5 jours et de la ligne de 200 jours, lorsque la ligne de 5 jours traverse la ligne de 200 jours, indique que le marché entre dans la courte courbe haussière, générant un signal d’achat; lorsque la ligne de 5 jours dépasse la ligne de 200 jours, indique que le marché entre dans la courte courbe baissière, générant un signal de vente. En capturant les formes croisées des différentes moyennes périodiques, il est possible de capturer la tendance du marché.

Avantages stratégiques

1. Les opérations sont simples et faciles à mettre en œuvre. Il suffit de calculer la moyenne des SMA de plusieurs périodes différentes pour juger de l’entrée et de la sortie du marché par une simple forme de croisement de la moyenne.
2. Il est sensible aux grandes tendances du marché et peut tirer profit de l’effet de la tendance. Par exemple, lorsque le marché est en hausse sur la ligne médiane et longue lorsque la ligne 5 traverse la ligne 200, il est possible d’acheter des actions et de les multiplier.
3. Le risque de retrait et de perte est faible. Lorsque le marché est fortement ajusté, la stratégie de croisement de la même ligne envoie un signal de vente en temps opportun, ce qui permet de contrôler efficacement le retrait.

Risques et contre-mesures

1. Il est facile de générer des signaux erronés. En cas de choc du marché, la ligne de parité peut être croisée à plusieurs reprises, entraînant une fréquence et des coûts de négociation inutiles. Le cycle de détention peut être ajusté de manière appropriée, en filtrant certains bruits de courte ligne.
2. Le choix des cycles d’ajustement est crucial. Si les paramètres de la ligne moyenne sont mal choisis, l’effet du signal peut être défavorable. La combinaison de cycles de la ligne moyenne appropriée doit être déterminée en fonction des différentes variétés.
3. Les tremblements de terre majeurs ne peuvent pas être gérés. En cas d’événement majeur de météorites noires, la stratégie de croisement de la ligne d’équilibre peut entraîner de lourdes pertes. Dans ce cas, la stratégie doit être suspendue et la manipulation doit être effectuée manuellement.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajouter un filtre à d’autres indicateurs. Si un signal de croisement de ligne uniforme apparaît, vous pouvez vous référer à d’autres indicateurs techniques tels que MACD, KDJ, pour éviter de produire un mauvais signal en cas de tremblement.

2. Il peut être combiné avec des indicateurs de tendance tels que l’indicateur ADX pour déterminer si la tendance est forte ou faible, et exécuter le signal uniquement si la tendance est suffisante.

3. Utilisez une moyenne adaptative. Ajustez les paramètres de la moyenne en temps réel en fonction de la situation du marché et de la volatilité pour rendre les signaux de trading plus pratiques.

4. Une combinaison de plusieurs variétés. Une combinaison de stratégies adaptée à différents types de variétés d’actions et de devises peut améliorer l’efficacité de la stratégie.

Résumer

Cette stratégie permet de juger de la tendance du marché en utilisant une simple forme de croisement de la moyenne moyenne moyenne (SMA), ce qui permet de réaliser une stratégie de suivi de tendance typique. L’avantage est qu’elle est simple et facile à utiliser et permet de capturer efficacement les grandes tendances. L’inconvénient est qu’elle est susceptible de générer de faux signaux et ne peut pas faire face aux grandes perturbations du marché.