Stratégie de suivi des indicateurs de stress
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi de l’indicateur de résistance est basée sur l’indicateur Elder Ray du Dr Alexander Elder, qui sert à mesurer les pressions d’achat et de vente sur le marché. La stratégie utilise une moyenne mobile à 13 jours pour représenter le consensus sur la valeur du marché et utilise l’indicateur de résistance pour mesurer la capacité du vendeur à faire baisser le prix au-dessous de la valeur consensuelle.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est l’indicateur de résistance, qui est calculé à partir du prix le plus bas du jour moins la moyenne mobile indicielle des 13 jours. Il reflète la capacité du vendeur à maintenir le prix en dessous de la valeur moyenne convenue.
En outre, la direction polyhaline peut être commutée par le paramètre de rétroaction de l’échange de couches. Si ce paramètre est de type Boolean, il est pris par défaut pour False. S’il est de type True, le signal est renversé.
Cette stratégie est simple, pratique, facile à mettre en œuvre et permet de déterminer la direction de la polyvalence à l’aide d’un indicateur.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Utilisation d’un seul indicateur pour une simplicité, une compréhension et une application faciles
- Paramètres flexibles et adaptés à différents environnements de marché
- Option de trading inversé et type de stratégie enrichi
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Un seul indicateur peut générer de faux signaux
- La suspension n’a pas été prise en compte et pourrait entraîner des pertes plus importantes
- Les paramètres incorrects peuvent entraîner des transactions trop fréquentes
Il est possible d’optimiser encore plus les paramètres en utilisant plusieurs indicateurs de confirmation, de paramétrage, de paramétrage et de paramétrage.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:
- Ajout d’autres indicateurs de filtrage, tels que MACD, KDJ, etc. pour éviter les fausses percées
- Ajout de stop mobile pour limiter les pertes
- Optimiser les paramètres de l’indicateur et ajuster les points d’entrée et de sortie
- On peut envisager de choisir des actions en combinaison avec les fondamentaux de l’action
- Peut être combiné avec d’autres stratégies
Résumer
Le concept de la stratégie de suivi de l’indicateur de résistance est simple, facile à utiliser pour juger de l’entrée et de la sortie en comparant un seul indicateur et un seuil spécifié. Cependant, en tant que stratégie basée sur des indicateurs, il y a beaucoup de place pour l’optimisation.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 07/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bear Power measures the ability of sellers to
// drive prices below the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Elder Ray (Bear Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayLow = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], low, min(low, nz(DayLow[1])))
nRes = DayLow - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bear Power", style = histogram)