Stratégie de trading inversée basée sur des indicateurs quantitatifs

Aperçu

La stratégie d’inversion de ratio de volume est une stratégie d’inversion de courte période basée sur un indicateur de volume. Elle consiste à calculer le rapport entre le volume de transactions et le volume moyen d’une période donnée pour déterminer si la dominance du marché est entrée, ce qui génère un signal de négociation.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie d’inversion de VR est le ratio de volume (VR), qui représente le rapport entre le volume de transactions du cycle actuel et le volume de transactions moyen sur une période donnée. Le calcul est le suivant:

VR = Current Volume / SMA(Volume, N)

où N représente le paramètre Length, la transaction de la période actuelle divisée par la moyenne mobile simple de la transaction de la période Length.

Lorsque le VR est supérieur à la valeur de la marge, il est considéré comme le signal d’entrée principale. Il est associé à une hausse ou à une baisse du prix, ce qui génère des signaux d’achat et de vente.

La stratégie introduit également un indicateur de jugement d’aide à la direction dir. Il compare le prix de clôture du cycle actuel avec le prix de clôture avant le cycle N, plus de 1 pour la direction plurielle et moins de 1 pour la direction vide.

Lorsque le VR est supérieur au seuil spécifié, un signal d’achat est généré si dir = 1 et un signal de vente si dir = -1.

Les avantages

Le plus grand avantage d’une stratégie de retournement de VR réside dans la capture d’occasions de retournement de prix soudains. Lorsque des signaux d’intervention de la force principale apparaissent, la stratégie peut rapidement prendre des décisions et saisir en temps opportun les opportunités de rebond ou de reprise.

Les autres avantages sont:

• L’utilisation d’indicateurs de volume de transactions est relativement fiable pour juger de la domination du marché
• Les algorithmes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre
• Les paramètres configurables sont flexibles et adaptatifs

Les risques

Malgré les avantages de cette stratégie, il y a des risques à prendre en compte:

• Il y a une certaine randomisation, une courbe de gains qui peut fluctuer, comme une stratégie de courte ligne.
• Les indicateurs de VR peuvent être inefficaces et ne permettent pas de juger avec précision de la dominance
• Choisir la bonne variété de paramètres, moins efficace si les fluctuations sont lentes

En outre, il faut veiller à éviter les transactions excessives, à mettre en place des arrêts de perte pour contrôler les pertes individuelles, etc.

Conseils d’optimisation

Il y a encore de la place pour une optimisation supplémentaire de la stratégie de réversion de la réalité virtuelle, et les principales recommandations sont les suivantes:

• Pour éviter que les indicateurs de la réalité virtuelle ne s’effondrent, il faut combiner plus d’indicateurs pour juger.
• Ajout de la logique de stop-loss, qui permet de définir la marge de stop-loss par référence à l’indicateur ATR
• Paramètres d’optimisation, en particulier les paramètres de cycle de longueur, adaptés aux différents cycles et variétés
• Ajustez le seuil de VR inversé en fonction des résultats du test de retour pour assurer sa robustesse

Résumer

La stratégie de trading inverse VR est une stratégie de quantification simple, directe et facile à mettre en œuvre. Elle saisit les opportunités de revers en capturant les signaux dominants. La stratégie est particulièrement adaptée aux variétés plus volatiles et à revers, mais nécessite également une attention particulière au contrôle du risque.