Stratégie combinée de renversement de dynamique et de moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie consiste à combiner les signaux de vente et d’achat de la stratégie 123 inverse et de la stratégie CMO linéaire. La stratégie 123 inverse permet de créer un nouveau sommet ou une nouvelle basse à la clôture de deux jours consécutifs. La stratégie CMO linéaire utilise l’indicateur CMO pour déterminer la dynamique des prix et générer des signaux de transaction.
Principe de stratégie
La stratégie de retournement 123 utilise les principes suivants pour générer un signal de transaction:
- Faites plus lorsque le cours de clôture est en hausse pendant deux jours consécutifs et que l’indicateur aléatoire est en dessous de 50 le 9
- Lorsque le cours de clôture est en baisse pendant deux jours consécutifs et que l’indicateur aléatoire est supérieur à 50 le 9e jour, faire un short
La stratégie génère un signal de transaction en déterminant si le prix a formé un nouveau sommet ou une nouvelle baisse dans un court laps de temps, en combinant un indicateur de volatilité avec un indicateur aléatoire.
La stratégie de CMO pour générer des signaux de transaction est basée sur les principes suivants:
- Calculer la valeur du CMO à 5, 10 et 20 jours
- Trouvez la moyenne.
- Faire plus quand le CMO moyen est supérieur à 70
- Quand la moyenne des CMO est inférieure à 70, faites une vacance
La stratégie utilise un ensemble de calculs de valeurs CMO de différentes périodes pour déterminer la volatilité des indicateurs de dynamique des prix et générer des signaux de transaction.
La stratégie combinée effectue une opération AND sur les signaux des deux stratégies, c’est-à-dire que la stratégie combinée ne génère un signal de transaction réel que lorsque les signaux des deux stratégies sont en survente ou en rupture simultanée.
Avantages stratégiques
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Les signaux combinés sont plus fiables et réduisent les faux signaux.
- 123 Stratégie de retournement pour capturer les tendances après ajustement à court terme
- La stratégie de la moyenne des CMO pour juger de la dynamique des prix à grande échelle
- Adaptable à différents environnements de marché
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
- 123 La stratégie de retournement est fortement tributaire de la forme des prix et peut être inefficace
- L’indicateur CMO est sensible aux fluctuations du marché et peut générer de faux signaux
- Les signaux d’une stratégie combinée peuvent être trop conservateurs et manquer des opportunités de trading
- Les paramètres doivent être adaptés aux différentes périodes et conditions du marché.
Les contre-mesures sont:
- Règles de jugement morphologique pour optimiser les stratégies de retournement
- Ajouter d’autres indicateurs auxiliaires à la stratégie de l’OMC
- Évaluation de l’efficacité de la stratégie au cours de la dernière période, paramètres d’ajustement dynamique
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimisation automatique du poids de la combinaison à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique
- Ajout d’un module de modulation adaptatif pour optimiser dynamiquement les paramètres de la stratégie
- Augmentation des modules d’arrêt des pertes et contrôle efficace des risques
- Évaluer la solidité des stratégies et améliorer les algorithmes de reconnaissance des formes
- Facteurs tels que le choix de l’industrie, les bases
Résumer
Cette stratégie est complétée par 123 inversion et CMO Average, deux stratégies complémentaires, qui forment une stratégie de négociation combinée efficace. En maîtrisant les risques, il est possible de générer des gains supplémentaires stables.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots average of three different length CMO's. This indicator
// was developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected
// trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what he
// calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and other
// indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar Chande
// and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc.
// It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to
// the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand) =>
pos = 0
xMom = close - close[1]
xMomabs = abs(close - close[1])
nSum1 = sum(xMom, Length1)
nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
nSum2 = sum(xMom, Length2)
nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
nSum3 = sum(xMom, Length3)
nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
nRes = 100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOav", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOav = CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOav == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOav == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )