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Stratégie de négociation de variation de modèle en forme de V du RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 12 janvier 2024
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Résumé

Cette stratégie est basée sur le modèle en forme de V formé par l'indicateur RSI, combiné avec des filtres EMA, pour développer une stratégie de trading rentable fiable à court terme.

La logique de la stratégie

  1. Utiliser l'EMA à 20 jours au-dessus de l'EMA à 50 jours pour juger de la tendance haussière à long terme
  2. L'indice des taux de rebond forme un schéma en forme de V, indiquant des opportunités de rebond survendues
    • Le plus bas de la barre précédente est inférieur au plus bas des 2 barres précédentes
    • L'indice de rentabilité des barres actuelles est plus élevé que les 2 barres précédentes
  3. Le RSI franchit le seuil supérieur à 30 pour indiquer la fin d'un modèle en forme de V pour passer à long terme
  4. Fixer le stop loss à 8% sous le prix d'entrée
  5. Lorsque le RSI dépasse 70, commencer la fermeture des positions et déplacer le stop loss au prix d'entrée
  6. Lorsque le RSI dépasse 90, fermez 3/4 positions
  7. Lorsque le RSI tombe en dessous de 10 / stop loss déclenché, fermer toutes les positions

Analyse des avantages

  1. Utiliser l'EMA pour juger de l'orientation globale du marché, éviter les transactions contre la tendance
  2. Le modèle en forme de V du RSI capture les opportunités de renversement de la moyenne en cas de survente
  3. Mécanismes de stop loss multiples pour contrôler les risques

Analyse des risques

  1. Une forte tendance à la baisse peut entraîner des pertes irrésistibles
  2. Les signaux RSI en forme de V peuvent donner de faux signaux, entraînant des pertes inutiles

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les paramètres RSI pour trouver des modèles en V plus fiables
  2. Incorporer d'autres indicateurs pour améliorer la fiabilité des signaux d'inversion
  3. Améliorer la stratégie d'arrêt des pertes, équilibrer la prévention de l'excès d'agressivité et la mise en place rapide d'un arrêt des pertes

Résumé

Cette stratégie intègre le filtre EMA et le jugement de modèle en forme de V du RSI pour former une stratégie de trading à court terme fiable. Elle peut effectivement saisir les opportunités de rebond en cas de survente. Avec une optimisation continue des paramètres et des modèles, l'amélioration des mécanismes de stop loss, cette stratégie peut être encore améliorée en termes de stabilité et de rentabilité. Elle ouvre la porte à un trading swing rentable pour les traders quant.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//strategy("RSI V Pattern", overlay=true)
strategy(title="RSI V Pattern", overlay=false )

//Strategy Rules
//ema20 is above ema50  --- candles are colored  green on the chart
//RSI value sharply coming up which makes a V shape ,  colored in yellow on the chart
//RSI V pattern should occur from below 30    

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8)

myRsi = rsi(close,len)

longEmaVal=ema(close,50)
shortEmaVal=ema(close,20)

//plot emas 
//plot(longEmaVal, title="Long EMA" ,linewidth=2, color=color.orange, trackprice=true)
//plot(shortEmaVal, title="Short EMA" ,linewidth=2, color=color.green, trackprice=true)


longCondition =  ema(close,20)>ema(close,50)   and (low[1]<low[2] and  low[1]<low[3]) and (myRsi>myRsi[1] and myRsi>myRsi[2] ) and crossover(myRsi,30) //  (   and myRsi<60)  

//(myRsi<60 and myRsi>30)  and myRsi>myRsi[1] and (myRsi[1]<myRsi[2]  or  myRsi[1]<myRsi[3]) and (myRsi[2]<30)  and (myRsi[3]<30 and myRsi[4]>=30)



barcolor(shortEmaVal>longEmaVal?color.green:color.red)
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
strategy.entry("RSI_V_LE", strategy.long, when=longCondition )
//stoploss value at 10%
stopLossValue=strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss/100) 
//stopLossValue=valuewhen(longCondition,low,3)


//takeprofit at RSI highest  reading
//at RSI75 move the stopLoss to entry price
moveStopLossUp=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70)
barcolor(moveStopLossUp?color.blue:na)
stopLossValue:=crossover(myRsi,70) ? strategy.position_avg_price:stopLossValue

//stopLossValue:=moveStopLossUp?strategy.position_avg_price:stopLossValue
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
rsiPlotColor:= moveStopLossUp ?color.blue:rsiPlotColor
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiPlotColor)
//longCondition?color.yellow:#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)


    
//when RSI crossing down 70 , close 1/2 position and move stop loss to average entry price
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*1/2, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70))

//when RSI reaches high reading 90 and crossing down close 3/4 position
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,90))



//close everything when Rsi goes down below to 10 or stoploss hit  
//just keeping RSI cross below 10 , can work as stop loss , which also keeps you long in the trade ... however sharp declines could  make large loss
//so I combine RSI goes below 10 OR stoploss hit  , whichever comes first - whole posiition closed
longCloseCondition=crossunder(myRsi,10)  or close<stopLossValue
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )
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