Stratégie de trading d'inversion de la moyenne mobile double
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation de revirement de ligne bi-homogène est une stratégie de négociation de jugement de signal composite conçue en combinant la stratégie de négociation de revirement de ligne de Bryn et la stratégie de négociation de moyenne mobile bi-indicateur. Elle peut être utilisée dans les marchés tels que les actions, les devises et les crypto-monnaies.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux volets:
- Stratégie de renversement de la ligne de Bryn
Utilisez les deux lignes de l’indicateur de la ligne de blur - la ligne %K et la ligne %D. Faites plus lorsque le prix de clôture est inférieur à la ligne de la journée précédente pendant deux jours consécutifs et que la ligne %K est supérieure à la ligne %D. Faites plus lorsque le prix de clôture est supérieur à la ligne de la journée précédente pendant deux jours consécutifs et que la ligne %K est inférieure à la ligne %D.
- La stratégie de la moyenne mobile à deux indices
20 jours et 20 jours*2 est une moyenne mobile binaire. Un signal de transaction est généré lorsque le prix passe d’en haut en bas ou d’en bas en moyenne mobile binaire.
Règle de jugement du signal global: lorsque les signaux de négociation des deux stratégies sont identiques, un signal de négociation réel est produit.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie combinée réside dans sa grande fiabilité et sa rareté de faux signaux. Comme elle nécessite le déclenchement simultané de signaux provenant de deux types de stratégies différentes, elle filtre les signaux erronés pouvant apparaître dans une seule stratégie.
En outre, grâce à la combinaison de la stratégie de retournement et de la stratégie de tendance, il permet de saisir les retournements à court terme et les tendances à moyen terme des prix des titres indiqués.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie est que les deux stratégies peuvent ne pas produire de signal cohérent, ce qui entraîne des conditions de marché inefficaces lorsque le marché est dans un ajustement de choc prolongé. Dans ce cas, les traders doivent suspendre l’utilisation de la stratégie et attendre la formation d’une tendance claire.
En outre, les moyennes mobiles binaires peuvent être utilisées comme indicateur de la ligne moyenne-longue, et peuvent également échouer lorsque la ligne courte se retourne rapidement. Cela nécessite que les traders combinent plus d’indicateurs pour juger de la tendance du grand marché.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
L’ajout de paramètres supplémentaires, tels que le point de rupture, le déplacement de la largeur de rupture, etc., rend la stratégie plus contrôlable.
Ajouter plus d’indicateurs, formant des conditions de filtrage multiples et excluant plus de transactions de bruit. Par exemple, la combinaison d’autres indicateurs tels que MACD, KD et autres.
Optimiser les paramètres de l’indicateur, tels que la période de la ligne de Brill, la période de la moyenne mobile, etc. pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Tester l’efficacité de la stratégie dans différentes variétés (actions, devises, crypto-monnaies, etc.) et sélectionner les variétés les mieux adaptées.
Résumer
La stratégie d’inversion de la double ligne uniforme forme un signal de négociation intégré plus fiable en combinant la stratégie d’inversion et la stratégie de tendance. Elle s’adresse aux traders intéressés à la fois par la reprise à court terme et par la tendance à moyen terme des prix des valeurs mobilières. Cependant, il convient de noter que la stratégie peut échouer dans des situations d’oscillation à long terme.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = 0.0
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )