Stratégie de trading d'efficacité fractale polarisée (PFE)

Aperçu

L’efficacité des mouvements de prix est mesurée par l’application des concepts de la géométrie des fractions et de la théorie du chaos. Les mouvements de prix sont translinéaires et efficaces. Plus la distance entre deux points est courte, plus le mouvement de prix est efficace.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie de trading PFE est l’efficacité de la déformation de polarisation (PFE). Il est calculé selon la formule suivante:

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

Parmi eux, Length est une fenêtre de rétrospective dont le paramètre est défini par l’entrée de la valeur PFE. PFE est en fait une courbe de longueur qui mesure le mouvement des prix sur une période de Length, et qui est approximativement mesurée en utilisant la distance euclidienne (la distance linéaire).

Afin d’évaluer l’efficacité des mouvements de prix, nous avons besoin d’une référence pour la comparaison. Cette référence est la longueur du chemin par lequel les prix se sont connectés dans l’ordre réel sur une période de Length, appelée C2C (Close to Close), calculée selon la formule suivante:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)  

Nous pouvons donc calculer l’efficacité fractionnelle du mouvement des prix xFracEff:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

Si le prix augmente, le score est positif et s’il baisse, il est négatif. Plus la valeur absolue est grande, moins le mouvement est efficace.

Pour générer un signal de transaction, nous calculons xEMA, c’est-à-dire la moyenne mobile de l’indice de xFracEff. et définissons les canaux d’achat et de vente:

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA) 

BuyBand = input(50)  
SellBand = input(-50)

Le signal d’achat est généré en traversant BuyBand sur xEMA; le signal de vente est généré en traversant SellBand sur xEMA.

Analyse des avantages

La stratégie de trading PFE présente les avantages suivants:

1. L’utilisation d’une géométrie de fraction unique et d’une méthode de théorie du chaos pour mesurer l’efficacité des mouvements de prix sous un autre angle
2. Éviter certains problèmes avec les indicateurs techniques conventionnels, tels que l’adaptation de la courbe
3. Les paramètres peuvent être ajustés pour trouver des réglages adaptés aux différents environnements de marché
4. Les règles de négociation sont simples, claires et faciles à mettre en œuvre

Analyse des risques

Les stratégies de trading PFE comportent également les risques suivants:

1. Comme toutes les stratégies d’indicateurs, les paramètres sont difficiles à optimiser et faciles à sur-optimiser
2. Les signaux d’achat et de vente peuvent être peu fiables en période de forte volatilité
3. La prudence s’impose lorsque des écarts soudains apparaissent
4. Il faut un certain temps de retard, le signal peut avoir manqué le meilleur point d’entrée

Direction d’optimisation

Les stratégies de trading PFE peuvent être optimisées dans les domaines suivants:

1. Essayez différentes combinaisons de paramètres de longueur pour trouver le meilleur équilibre
2. Optimiser les paramètres de la chaîne d’achat et de vente pour réduire la probabilité d’une transaction erronée
3. La participation à un mécanisme de prévention des pertes pour contrôler les pertes individuelles
4. Amélioration de la qualité du signal combinée à d’autres indicateurs
5. Paramètres d’ajustement dynamique pour s’adapter à l’évolution du marché

Résumer

La stratégie de trading PFE s’appuie sur la géométrie de fraction et la théorie du chaos et propose une nouvelle méthode pour mesurer l’efficacité des mouvements de prix. Par rapport aux indicateurs techniques conventionnels, cette méthode présente ses propres avantages, mais elle est également confrontée à un certain retard de temps, à l’optimisation des paramètres et à des problèmes de qualité du signal.