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Stratégie de négociation d'actions basée sur l'oscillateur Aroon

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 15 janvier 2024
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Vue d'ensemble de la stratégie

Cette stratégie s'appelle Saucius Aroon Oscillator Strategy. Elle convient aux actions, indices et matières premières à forte volatilité mais à tendance incertaine, où les perspectives de prix futurs sont incertaines.

La logique de la stratégie

L'idée derrière cette stratégie est née de Tushar Chande, créateur des lignes d'Aroon. Chande a suggéré que les tendances haussières et baissières peuvent être identifiées lorsque l'oscillateur d'Aroon est supérieur ou inférieur à 50. Cela aide à atténuer les lacunes des lignes et des croisements d'Aroon simples dans les périodes sans tendance.

En particulier, la stratégie calcule d'abord les lignes Aroon Up, Aroon Down et Aroon Oscillator à 19 périodes. L'oscillateur est calculé en soustrayant la ligne Down de la ligne Up. La ligne du milieu est ensuite définie à -25, le rail supérieur à 75 et le rail inférieur à -85.

Ainsi, la ligne du milieu est utilisée pour déterminer la direction de la tendance à l'entrée, les rails supérieurs et inférieurs sont utilisés pour sortir lors de l'inversion de tendance, réalisant le trading automatisé basé sur l'indicateur de l'oscillateur Aroon.

Les avantages

Comparée aux stratégies traditionnelles de suivi des tendances, cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. Convient aux actifs à forte volatilité et à tendances peu claires, fonctionne mieux que les simples stratégies de tendance
  2. Identifier les tendances via l'oscillateur Aroon est plus fiable
  3. Plusieurs paramètres rendent les conditions de négociation rigoureuses, évitant les mauvaises transactions
  4. Profites rapides et contrôle efficace du risque de perte

En résumé, en combinant les atouts de l'indicateur Aroon Oscillator, la stratégie permet de réaliser une négociation automatisée d'actifs spécifiques avec un bon taux de gain et une bonne rentabilité.

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Le réglage des paramètres est nécessaire pour différents actifs, sinon il peut affecter les performances
  2. Une fréquence de négociation élevée peut augmenter les coûts de transaction et de dérapage
  3. En fonction des indicateurs techniques, des pertes peuvent survenir en cas de défaillance des indicateurs

Ces risques peuvent être réduits et améliorés en ajustant les paramètres et en optimisant le code.

Optimisation

Afin d'améliorer encore les performances de la stratégie, des optimisations peuvent être apportées dans les aspects suivants:

  1. Ajuster les paramètres et les tester dans différents environnements d'actifs et de marché
  2. Ajouter des combinaisons d'autres indicateurs techniques pour des signaux de trading plus puissants
  3. Ajouter des stratégies de stop loss pour limiter efficacement la taille des pertes par transaction
  4. Incorporer des indicateurs de volume pour éviter les fausses ruptures
  5. Optimiser les conditions d'entrée pour réduire les échanges inutiles

Grâce à des tests et à une optimisation complets, la stabilité, le taux de réussite et la rentabilité de la stratégie peuvent être grandement améliorés.

Conclusion

Cette stratégie a permis de réaliser de manière créative le trading automatisé d'actifs à forte volatilité et des tendances peu claires basées sur l'indicateur de l'oscillateur Aroon. Par rapport aux stratégies de tendance traditionnelles, elle fonctionne mieux sur ces types d'actifs, et ses conditions de trading rigoureuses sont également obtenues grâce à des paramètres.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)
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