Stratégie de suivi de tendance de moyenne mobile avec croisement d'ouverture et de fermeture

Aperçu

La stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles croisées à la clôture ouverte est une stratégie de suivi de la tendance basée sur les moyennes mobiles. La stratégie juge la tendance actuelle du marché en calculant les moyennes mobiles des prix d’ouverture et de clôture; faire plus lorsque la moyenne mobile des prix d’ouverture est traversée par la moyenne mobile des prix d’ouverture; faire moins lorsque la moyenne mobile des prix d’ouverture est traversée par la moyenne mobile des prix d’ouverture.

Principe de stratégie

La logique centrale de cette stratégie est de juger de la tendance actuelle en fonction de la relation entre le prix d’ouverture et le prix de clôture. Le prix d’ouverture reflète la relation entre l’offre et la demande sur le marché actuel et la psychologie des transactions, tandis que le prix de clôture reflète les résultats des transactions du jour.

La stratégie utilise cette logique pour déterminer la direction de la tendance actuelle en calculant des moyennes mobiles des prix d’ouverture et de clôture. Plus précisément, ses règles de décision sont les suivantes:

1. Lorsque la moyenne mobile de la clôture du cours est surmontée de la moyenne mobile de l’ouverture du cours, faites plus. Cela indique que l’atmosphère de multiplication est en train de s’intensifier et que vous pouvez entrer en multiplication.

2. Lorsque la moyenne mobile de la clôture est inférieure à la moyenne mobile de l’ouverture, la position est vide. Cela indique que l’atmosphère de vide est en train de se renforcer et que la position est vide.

3. Lorsque le signal de revers est donné, la position initiale est stoppée.

La stratégie a également mis en place un stop-loss de suivi pour verrouiller les bénéfices. Après l’entrée, le prix d’entrée est calculé en temps réel sur la différence de nombre de points entre le prix actuel. Lorsque le prix dépasse le nombre de points de stop-loss, la ligne de stop-loss monte pour verrouiller une partie des bénéfices.

Dans l’ensemble, la stratégie juge la tendance sur une période de temps de la longueur du cycle de la moyenne mobile; les positions ne sont tenues qu’en un seul sens à la fois; les arrêts de position d’origine sont directement inversés et ne sont pas configurés de la même manière que les arrêts d’ATR; il existe un paramètre de suivi des arrêts pour verrouiller les bénéfices.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les règles de décision sont claires et simplesIl est facile à comprendre et facile à optimiser les paramètres.

2. Sélectionnez avec souplesse les types de moyennes mobilesIl y a une douzaine de moyennes mobiles parmi lesquelles choisir et qui peuvent être combinées de manière flexible pour trouver les meilleurs paramètres.

3. La résolution peut être ajustée de manière flexiblePour rendre les signaux plus sensibles et plus rapides, la résolution de la stratégie peut être réglée à 3 à 4 fois celle du graphique.

4. Il y a un mécanisme de coupe.│ une stratégie de suivi des stop-loss, permettant de contrôler efficacement les pertes individuelles et les retraits │

5. Temps de détention personnalisableLa volatilité et la période de détention peuvent être contrôlées en ajustant les paramètres des moyennes mobiles.

6. Résultats de l’analyseLe niveau de risque peut être contrôlé en ajustant le nombre de points d’arrêt et le décalage.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques, principalement liés aux aspects suivants:

1. Le point de basculement manquéLes signaux de sortie de cette stratégie peuvent être un peu plus tardifs que la reprise des cours, ce qui entraîne une traînée. Cela peut être atténué en raccourcissant de manière appropriée la période des moyennes mobiles.

2. Une ville qui ne s’adapte pas aux tremblements de terre❚ Dans des situations de forte volatilité, la stratégie est souvent utilisée pour ouvrir ou fermer des positions, ce qui entraîne un lourd fardeau de frais de transaction. ❚ Dans ce cas, il est possible d’assouplir le nombre de points de perte ou de prolonger le cycle de la moyenne mobile.

3. Un seul critère❚ La stratégie est basée sur un seul ensemble d’indicateurs et est vulnérable à l’effet de la défaillance. La logique de la stratégie peut être enrichie par l’introduction d’autres indicateurs similaires, tels que le MACD.

4. Les paramètres sont faciles à optimiserLes paramètres des moyennes mobiles et des paramètres de stop-loss sont susceptibles d’être sur-optimisés, et la performance réelle peut être inférieure à la rétroaction. Le choix des paramètres doit être considéré avec prudence.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Composé d’autres indicateursIl est possible d’essayer d’introduire des indicateurs d’augmentation, de volatilité, etc. pour enrichir la logique de la stratégie et améliorer la stabilité.

2. Modification de paramètres à cyclesIl est possible de combiner le type de marché et l’ajustement dynamique des paramètres des moyennes mobiles pour allonger le cycle en cas de tendance et le raccourcir en cas de choc.

3. Adaptation dynamique des mesures de risqueLe nombre de points d’arrêt et le décalage peuvent être ajustés dynamiquement en fonction des fluctuations réelles sur une période récente.

4. Renforcement de la logique de stop loss◦ Les stop-loss existants sont basés uniquement sur le prix et le nombre de points, mais des stop-loss plus riches tels que l’introduction de l’ATR peuvent être envisagés.

Résumer

La stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles croisées à l’ouverture et à la clôture est une stratégie plus typique pour juger de la direction de la tendance en fonction des relations de clôture et de clôture à l’ouverture. Elle présente des avantages tels que la simplicité des règles de décision, la clarté, la flexibilité et la maîtrise des risques. Elle présente également des problèmes tels que les points de retournement erronés et les chocs violents inappropriés.