Stratégie de trading basée sur la volatilité intraday et les sommets hebdomadaires

Aperçu

La stratégie est une stratégie de trading de futures SP500 simple basée sur la volatilité intraday de l’indicateur IBS et le sommet de la courbe. Elle envoie un signal de négociation uniquement lors de l’ouverture du lundi, en utilisant les conditions d’entrée de l’IBS inférieur à 0,5 et le prix inférieur au prix de clôture du vendredi dernier.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur deux critères principaux:

1. IBS - Indicateur de volatilité intraday, utilisé pour juger si la volatilité du jour est suffisamment basse. La méthode de calcul est la suivante: ((prix de clôture - prix le plus bas) / (prix le plus élevé - prix le plus bas). Lorsque l’IBS est inférieur à 0,5, il est considéré comme faible volatilité et convient à l’entrée.

2. Hauts de la courbe - Utilisez le prix de clôture du vendredi dernier comme point de référence. Si le prix de clôture du lundi en cours est inférieur au prix de clôture du vendredi dernier, un revirement peut se former et générer des opportunités de négociation.

Les conditions d’entrée sont les suivantes: lundi + IBS < 0,5 + prix de clôture < prix de clôture du vendredi dernier

Les conditions de sortie sont les suivantes: clôture après 5 jours de négociation ou ouverture le lendemain.

Avantages stratégiques

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
2. Les signaux ne peuvent être émis que le lundi de l’ouverture des marchés, afin d’éviter une survente des transactions.
3. L’indicateur IBS est utilisé pour déterminer la volatilité au cours d’une journée et pour localiser les points de changement de tendance.
4. Les références de contour sont simples et efficaces pour déterminer si une déviation a été formée.
5. Le risque est maîtrisé, le drawdown limité.

Risque stratégique

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. L’IBS et la circonférence ne sont utilisés que comme indicateurs techniques et peuvent être mal interprétés.
2. Les 5 jours d’absence fixes peuvent entraîner des pertes supplémentaires. Les conditions d’absence dynamique doivent être définies.
3. Les transactions le lundi sont très cycliques, la fréquence des signaux est trop faible et il est facile de manquer les signaux des autres périodes.
4. Les contrôles de retrait peuvent être insuffisants et les retraits maximaux peuvent être trop importants.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Augmentation de la reconnaissance d’indicateurs techniques, amélioration de l’exactitude des signaux. Par exemple, amélioration de la logique de jugement des indicateurs tels que les tendances à court terme, les niveaux de pression des supports et le volume des transactions.

2. Configurer des conditions de sortie dynamiques, en fonction des fluctuations en temps réel, pour définir un prix d’arrêt ou d’arrêt. Éviter les pertes supplémentaires causées par le temps fixe.

3. Élargir la période de négociation stratégique, non limitée aux lundis. Mettre en place des conditions d’entrée raisonnables pour les autres jours de négociation, améliorer la couverture du signal.

4. L’introduction d’un module de gestion des risques permettant de contrôler le retrait à l’aide d’une stratégie d’arrêt des pertes. Il est possible d’optimiser les paramètres d’arrêt flottant et de suivi des pertes.

Résumer

Cette stratégie est généralement une stratégie de négociation de courte ligne simple basée sur les IBS et la structure de la courbe. L’idée de la stratégie est claire, la mise en œuvre est simple et le risque est facile à contrôler.