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IBS et stratégie hebdomadaire de négociation de contrats à terme à haute valeur ajoutée SP500

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-15 à 14h42
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de négociation de contrats à terme simple basée sur l'indice de volatilité intrajournalier IBS et les sommets hebdomadaires. Il n'envoie des signaux de négociation que le lundi d'ouverture, en utilisant les conditions de l'IBS inférieures à 0,5 et le prix inférieur à la clôture du vendredi dernier pour déterminer le moment de l'entrée. Il sort dans 5 jours de négociation plus tard.

Principe de stratégie

La stratégie évalue principalement sur la base de deux indicateurs:

  1. IBS - Largeur intradienne, utilisée pour déterminer si la volatilité de la journée est suffisamment faible. La méthode de calcul est: (clos - bas) / (haut - bas). Lorsque l'IBS est inférieur à 0,5, la volatilité est considérée comme faible, ce qui convient à l'entrée.

  2. Si la clôture de ce lundi est inférieure à la clôture du vendredi dernier, elle peut former un renversement et générer des opportunités de négociation.

Les conditions d'entrée sont les suivantes: lundi + IBS < 0,5 + Fermeture < Dernier vendredi Fermeture.

Les conditions de sortie sont les suivantes: clôture dans 5 jours de négociation ou ouverture de l'inversion de pointe le lendemain.

Les avantages de la stratégie

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. Les signaux ne peuvent être émis que le lundi d'ouverture, évitant ainsi les transactions excessives.
  3. Utilisez l'indicateur IBS pour déterminer la volatilité intradienne, ce qui est bon pour bloquer le tournant des tendances.
  4. La référence de la structure hebdomadaire est simple et efficace pour juger si un renversement est formé.
  5. Le contrôle des risques est en place avec un recours limité.

Risques stratégiques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Les évaluations de la BSI et de la structure hebdomadaire reposent uniquement sur des indicateurs techniques, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement.
  2. Le délai de sortie fixe de 5 jours peut entraîner des gains ou des pertes supplémentaires.
  3. Le commerce uniquement le lundi a un cycle fort, avec trop peu de fréquence de signal, des signaux facilement manquants à d'autres moments.
  4. Le contrôle du prélèvement peut être insuffisant, avec un prélèvement maximal excessif.

Optimisation de la stratégie

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Augmenter la confirmation d'indicateurs techniques pour améliorer la précision du signal, tels que les tendances à court terme, le support/résistance, le volume et d'autres logiques de jugement.

  2. Définir des conditions de sortie dynamiques basées sur des fluctuations en temps réel pour définir le prix stop loss ou take profit.

  3. Élargir le délai de négociation de la stratégie au lieu de se limiter aux lundis.

  4. Introduire des modules de gestion des risques pour contrôler les retraits en utilisant des stratégies de stop loss.

Conclusion

En général, cette stratégie est une stratégie de trading à court terme simple basée sur des indicateurs IBS intraday et des jugements de structure hebdomadaires. L'idée de la stratégie est claire, facile à mettre en œuvre avec des risques contrôlables. Mais il existe également certaines probabilités d'erreurs de jugement des signaux et de problèmes potentiels d'inconvénients excessifs. Les espaces d'optimisation futurs consistent à ajouter plus d'indicateurs techniques, à définir des mécanismes de stop loss dynamiques, etc. En testant et en optimisant en permanence, améliorez progressivement le taux de gain et la rentabilité de la stratégie.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
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