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Donchian Channels Tendance à long terme Suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-15 14:48:03 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est une tendance à long terme basée sur les canaux de Donchian. Elle utilise les bandes supérieures et inférieures des canaux de Donchian pour trouver des ruptures de prix et entrer sur le marché lorsqu'une rupture se produit.

La logique de la stratégie

La longueur par défaut de la bande du milieu est 2 fois celle des bandes supérieure et inférieure, mais peut également être réglée à la même longueur. Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, allez long. Lorsque le prix dépasse la bande inférieure, allez court. Sortez des positions longues lorsque le prix tombe en dessous de la bande du milieu. Sortez des positions courtes lorsque le prix monte au-dessus de la bande du milieu.

L'utilisation d'une bande médiane plus longue permet aux positions rentables plus d'espace pour fonctionner lorsqu'une tendance existe sur le marché, ce qui se traduit par des profits possibles plus élevés. En fait, la bande médiane d'une longueur 2 fois supérieure/inférieure aux bandes est très proche de l'arrêt de trail 3 x ATR recommandé par Wilder.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. logique simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre;
  2. Donchian Channels est un indicateur classique de tendance avec une fiabilité prouvée;
  3. L'arrêt de traînée de la bande moyenne aide à contrôler efficacement les risques;
  4. Peut réaliser des bénéfices élevés lorsqu'il est utilisé sur des marchés à tendance claire;
  5. La méthode alternative d'arrêt de traînée permet aux bénéfices de durer plus longtemps.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. En tant que stratégie de suivi des tendances, elle repose sur de fortes tendances sur le marché et peut être affectée par divers marchés;
  2. L'arrêt de traction de la bande moyenne peut parfois être trop large, ce qui entraîne des pertes plus importantes;
  3. Il ne peut pas déterminer avec précision les renversements de tendance et peut donc entraîner des pertes importantes lorsque les tendances s'inversent.

Les risques peuvent être réduits en ajustant la longueur de la bande moyenne ou en incorporant d'autres méthodes de stop loss.

Directions d'optimisation

Quelques façons d'optimiser cette stratégie:

  1. Optimiser les paramètres du canal de Donchian pour un plus grand nombre de marchés;
  2. Incorporer d'autres indicateurs pour améliorer la détection des tendances et la précision des entrées;
  3. Améliorer la logique d'arrêt de traînée de la bande moyenne pour la rendre plus robuste;
  4. Ajouter des filtres pour réduire la fréquence des transactions.

Conclusion

En résumé, il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance à long terme très simple utilisant les canaux de Donchian pour la direction et les entrées de la tendance, avec un arrêt de suivi de la bande moyenne.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Donchian Channels Strategy - Long Term Trend
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy("Donchian Channels Strategy - Long Term Trend", shorttitle="Donchian Channels LT Strategy", overlay=true)

length = input(20, title="Donchian Channel length")
option = input("double", title="Middleband length: regular or double", options=["regular","double"])

upperband = highest(high, length)[1]
lowerband = lowest(low, length)[1]
middlebandLength = option=="double"?length*2:length
middleband = avg(highest(high, middlebandLength)[1], lowest(low, middlebandLength)[1])

//Plots
ubP = plot(upperband, title="Upperband", style=plot.style_line, linewidth=2)
lbP = plot(lowerband, title="Lowerband", style=plot.style_line, linewidth=2)
mbP = plot(middleband, title="Middleband", style=plot.style_line, color=color.maroon, linewidth=2)

//Strategy
buy = close > upperband
sell = close < middleband
short = close < lowerband
cover = close > middleband

strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)
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