Indicateur de super tendance DEMA Stratégie de suivi de tendance double
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi de double tendance est une stratégie combinant l’indicateur de tendance super, la moyenne mobile bi-indicateur (DEMA) et la bande de Bryn. Elle vise à tirer parti des avantages de plusieurs indicateurs techniques pour capturer des signaux d’achat et de vente en temps opportun lorsque la tendance se retourne.
Principe de stratégie
La stratégie se compose de trois éléments principaux:
Indicateur de super-tendance: calcul des lignes de rupture vers le haut et des lignes de rupture vers le bas pour déterminer la direction de la tendance actuelle. Génère un signal d’achat lorsque le prix franchit la ligne de super-tendance de bas en haut; génère un signal de vente lorsque le prix franchit la ligne de super-tendance de haut en bas.
DEMA: Indicateur de suivi de tendance qui combine les caractéristiques des moyennes mobiles simples et des moyennes mobiles indicielles pour une réponse plus rapide aux variations de prix. La stratégie a une DEMA de 200 jours pour déterminer la direction des tendances à long terme.
Les bandes de Brin: indiquent la portée des fluctuations des prix. Les bandes de Brin qui se contractent ou s’élargissent de manière anormale, indiquent une éventuelle inversion de tendance.
Lorsque l’indicateur de super-tendance et le DEMA émettent des signaux d’achat/vente, l’entrée dans la position correspondante. De plus, les anomalies de la bande de Brin peuvent également servir de signal de jugement auxiliaire.
Avantages stratégiques
- Les résultats de l’enquête ont été publiés dans le journal Le Monde.
- L’indicateur de tendance supérieure est insensible aux petites variations de prix et ne génère des signaux qu’à des points de retournement de tendance, évitant ainsi les échanges trop fréquents.
- La courbe de DEMA est plus lisse et plus fiable pour déterminer les tendances à long terme.
- Il a également ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une simple question d’argent.
Les risques et les solutions
- Les paramètres de l’indicateur de super-tendance sont trop sensibles et peuvent générer plus de bruit. Les paramètres ATR et les paramètres de multiples peuvent être ajustés pour optimiser.
- La période de DEMA est trop longue et la capacité de suivre la tendance est faible. Les paramètres peuvent être testés jusqu’à 100 jours.
- Les signaux sont incohérents dans le jugement d’une combinaison d’indicateurs multiples. Dans ce cas, les indicateurs de tendance supérieure sont les principaux signaux.
Direction d’optimisation
- Testez différents paramètres ATR de périodes et de multiples pour trouver les paramètres optimaux pour l’indicateur de super-tendance.
- Optimiser les paramètres du cycle DEMA.
- Ajouter d’autres indicateurs auxiliaires de jugement, tels que KDJ, MACD, etc.
- Une stratégie de stop-loss supplémentaire
Résumer
La combinaison de plusieurs indicateurs de la stratégie de suivi de double tendance, l’utilisation intégrée des avantages de la super-tendance, de la DEMA et des trois bandes de Brin, l’amélioration de la qualité du signal tout en capturant la tendance, l’amélioration de l’efficacité de la stratégie grâce à l’optimisation des paramètres. L’ajout d’un mécanisme d’arrêt des pertes est également un objectif d’optimisation futur.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Supertrend + DEMA + Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, precision=2)
// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=12)
src = input(hl2, title="Source")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method?", type=input.bool, defval=true)
showSupertrend = input(title="Show Supertrend Indicator?", type=input.bool, defval=true)
// Input parameters for DEMA
demaLength = input(200, title="DEMA Period")
showDEMA = input(title="Show DEMA Indicator?", type=input.bool, defval=true)
// Calculate ATR for Supertrend
atr2 = sma(tr, atrLength)
atr = changeATR ? atr(atrLength) : atr2
// Calculate Supertrend
up = src - (multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Plot Supertrend
upPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? up : na) : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? na : dn) : na, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = (trend == 1 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.white, 0))
shortFillColor = (trend == -1 ? color.new(color.red, 80) : color.new(color.white, 0))
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Custom Supertrend Buy", message="Custom Supertrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="Custom Supertrend Sell", message="Custom Supertrend Sell!")
// Calculate DEMA
ema1 = ema(close, demaLength)
dema = 2 * ema1 - ema(ema1, demaLength)
// Plot DEMA with white color
plot(showDEMA ? dema : na, color=color.new(color.white, 0), title="DEMA", linewidth=2)
// Add push notification on mobile if buy and sell occurred
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell")
alert("Buy Signal - Supertrend")
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover")
alert("Sell Signal - Supertrend")