Stratégie de coût moyen quotidien combinée au signal tactile EMA

Aperçu

Cette stratégie de scénario de pin met en œuvre une stratégie de coût moyen par jour sur la plate-forme TradingView, tout en combinant les signaux tactiles de l’indicateur EMA pour déterminer le point d’entrée. La stratégie suit le principe de l’investissement au coût moyen, en achetant chaque jour un montant fixe pour diversifier le risque.

Principe de stratégie

La stratégie présente les caractéristiques suivantes:

1. La loi de l’investissement au coût quotidien moyen

   • Chaque jour, il achète un montant fixe, peu importe les fluctuations du marché.
   • La diversification des investissements à long terme réduit le risque des investissements individuels

2. Les indicateurs de l’EMA déterminent le point d’entrée

   • Les EMA de 5, 10 et 20 jours déclenchent des achats à la clôture
   • La ligne EMA est un support qui évite les ajustements à court terme.

3. Système d’arrêt dynamique

   • Stop-loss lorsque le cours de clôture est inférieur à la moyenne mobile simple du 20e jour
   • Pour éviter d’accroître les pertes

4. Limite de position maximale

   • Maximum de 300 transactions autorisées et contrôle de la taille et du risque de la position
   • La prévention des insuffisances causées par des investissements excessifs

Plus précisément, la stratégie investit un montant fixe chaque jour, calculant le nombre de titres pouvant être achetés en fonction du prix de clôture du jour. Sur cette base, un signal d’achat est déclenché si le prix de clôture du jour traverse n’importe quelle EMA des jours 5, 10 et 20. Une fois que la position accumulée atteint la limite maximale de 300 pièces, il n’y a pas de nouvelle opération d’achat.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La diversification des investissements et la réduction des risques liés aux investissements individuels

   • Investir chaque jour de petites sommes fixes, peu importe les hauts et les bas.
   • Il n’y aura pas de problème de renouvellement

2. EMA, évitant les ajustements à court terme

   • L’EMA est portée comme un signal d’achat pour éviter d’acheter pendant le retrait
   • Continuer à acheter en lots pendant le retrait pour diversifier les risques

3. Stop-loss dynamique et contrôle des pertes

   • Définition d’une ligne de stop-loss pour arrêter les pertes en temps opportun
   • Comment éviter les pertes importantes

4. Limite de la position maximale et contrôle du risque

   • La position maximale peut être réglée à l’avance pour éviter un investissement excessif.
   • Investir dans le cadre de la capacité de charge des ETP

5. L’EMA est intuitive et facile à déterminer.

   • Une ligne est tracée sur le graphique des prix pour les différentes périodes d’EMA
   • L’opérateur peut surveiller les données en un clin d’œil

6. Hauteur personnalisable

   • Vous pouvez personnaliser le montant de votre placement, le cycle EMA, la limite de perte, etc.
   • Adapté à vos préférences en matière de risque

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Le risque systémique est inévitable

   • Le pays a été frappé par des épidémies de cyclones et de vagues de chaleur.
   • Les investissements décentralisés réduisent les risques, mais ne les évitent pas complètement

2. Les risques liés à des montants fixes

   • Les investissements quotidiens fixes peuvent être regrettables si les prix augmentent fortement
   • L’optimisation des montants d’investissement peut être adaptée dynamiquement

3. L’EMA ne peut pas répondre à des situations extrêmes

   • La réponse de l’EMA aux urgences a été lente et n’a pas permis d’arrêter les pertes en temps opportun
   • On peut envisager d’identifier les tendances extrêmes en les associant à des indicateurs tels que KD, BOLL

4. Les restrictions de position limitent aussi les opportunités de profit

   • Les positions sont à plafond et ne peuvent être augmentées indéfiniment.
   • Une analyse globale et un équilibre entre les risques et les avantages

5. La mise en place d’un point d’arrêt nécessite de l’expérience et des compétences

   • Les points d’arrêt sont faciles à atteindre si on est trop près, et difficiles à atteindre si on est trop loin.
   • Il est nécessaire de trouver un équilibre par des tests répétés.

Direction d’optimisation

La stratégie a également de la place pour d’autres optimisations:

1. Augmentation de la dynamique d’ajustement du montant des contributions quotidiennes

   • L’investissement quotidien peut être ajusté dynamiquement en fonction d’indicateurs spécifiques
   • Plus d’investissements quand les choses vont bien, moins quand les choses vont mal

2. Plus de critères pour l’admission

   • En plus de l’EMA, des indicateurs tels que KD, BOLL peuvent être utilisés pour déterminer
   • L’expérience montre que la plupart des gens ne sont pas d’accord.

3. Moyenne mobile de l’indice

   • L’EMA a été trop lente à réagir aux urgences et pourrait envisager d’adopter des mesures telles que DEMA, TEMA, etc.
   • Capturer plus rapidement les nouvelles tendances

4. Modification dynamique de la position maximale

   • La position maximale peut être ajustée dynamiquement en fonction de la rentabilité de la stratégie
   • Augmentation appropriée de la position lorsque la valorisation est raisonnable

5. La mise en œuvre d’un stop progressif

   • Les stratégies existantes sont la liquidation directe des pertes et la liquidation progressive.
   • Le risque d’être “copyé” par le Stop Loss

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie de coût moyen par jour, combinée aux signaux de contact de l’EMA, permet d’investir par lots à long terme. Par rapport à une seule position de gros, le risque peut être dispersé et le défilé au sommet peut être évité. L’adhésion à l’EMA évite également dans une certaine mesure les risques liés à l’ajustement à court terme, en prenant des mesures de freinage pour contrôler les pertes maximales.