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Ichimoku Kinko Hyo stratégie de rupture

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-16 17:12:49 Je suis désolé.
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I. Vue d'ensemble de la stratégie

La stratégie est appelée Ichimoku Kinko Hyo Indicator Based Breakout Strategy. Elle utilise les lignes Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span et Kumo cloud de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo pour déterminer la direction de la tendance et mettre en œuvre les signaux d'entrée et de sortie de rupture.

II. Détails de la stratégie

  1. Calculer les composantes de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo:

    • Tenkan-Sen: milieu des prix les plus élevés et les plus bas
    • Kijun-Sen: milieu des prix les plus élevés et les plus bas
    • Senkou Span A: au milieu de Tenkan-Sen et Kijun-Sen
    • Senkou Span B: milieu des prix les plus élevés et les plus bas
    • Chikou Span: portée en retard

  2. Déterminez la longueur du signal:

    • Lorsque Tenkan-Sen traverse au-dessus de Kijun-Sen;
    • Et la rupture de prix proche au-dessus du nuage de Kumo;
    • Et le Chikou Span est au-dessus du nuage de Kumo.

  3. Déterminer le signal court:

    • Quand Tenkan-Sen traverse sous Kijun-Sen;
    • Et la rupture de prix proche sous le nuage de Kumo;
    • Et le Chikou Span est tombé sous le nuage de Kumo.

III. Analyse des avantages

  1. Ichimoku Kinko Hyo est précis dans la détermination des tendances.
  2. Chikou Span évite les fausses fuites.
  3. Permettre des transactions longues et courtes à la fois en hausse et en baisse.
  4. Paramètres personnalisables pour différentes périodes.

IV. Analyse des risques

  1. Des transactions en perte fréquente pendant la consolidation du marché.
  2. Manque de meilleurs points d'entrée en raison de plusieurs critères.
  3. Le taux de roulement élevé augmente les coûts de transaction.

Les solutions

  1. Ajustez les paramètres pour éviter une survente.
  2. Combinez avec d'autres indicateurs pour confirmer les signaux.
  3. Prolonger la période de détention pour diminuer le chiffre d'affaires.

V. Directions d'optimisation

  1. Ajouter des moyennes mobiles pour confirmer les signaux de trading.
  2. Mettre en œuvre un stop loss pour limiter le risque à la baisse.
  3. Optimiser les paramètres pour améliorer la robustesse.

Résumé de la stratégie

La stratégie détermine la direction de la tendance avec précision à l'aide des indicateurs Ichimoku Kinko Hyo et prend les signaux de rupture comme points d'entrée et de sortie, permettant le trading long et court. Par rapport aux stratégies à indicateur unique, elle a une plus grande précision et évite de nombreux faux signaux.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy', overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input.int(7, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(14, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(28, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(14, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(14, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(false, title='Short Entry')

middle(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
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