Stratégie de suivi des tendances basée sur les cotations de prix et le volume

Aperçu

Cette stratégie utilise principalement une combinaison de moyennes mobiles simples et de volumes de transactions pour juger de la direction de la tendance du marché, choisir les points d’entrée et de sortie appropriés lorsque la tendance est plus directionnelle. Cette stratégie est une stratégie quantitative de type suivi de tendance.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise des moyennes mobiles simples de deux périodes différentes pour juger de la tendance du marché. Les moyennes mobiles à plus courtes périodes permettent de capturer plus rapidement les tendances des changements de prix, tandis que les moyennes mobiles à plus longues périodes peuvent atténuer une partie du bruit.

En outre, la stratégie combine des indicateurs de volume de transactions pour confirmer les signaux de tendance. Un véritable signal d’achat et de vente ne peut être généré que si le volume de transactions est supérieur à la moyenne d’une période donnée, ce qui permet de filtrer les fausses ruptures potentielles.

Lors de l’entrée, cette stratégie est également combinée avec le support dynamique et la résistance pour choisir le point d’entrée approprié. Les opérations d’achat ne sont effectuées que lorsque le prix est supérieur au support et les opérations de vente ne sont effectuées que lorsque le prix est inférieur à la résistance, ce qui évite dans une certaine mesure le risque d’arbitrage des marchés à large bande.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les règles de jugement des signaux stratégiques sont simples et claires, les paramètres sont faciles à comprendre et à ajuster, et conviennent aux débutants dans le trading quantitatif.

2. Les tendances du marché peuvent être analysées de manière globale en combinant les deux dimensions de l’évolution des prix et du volume des transactions, ce qui permet de filtrer efficacement les fausses percées.

3. L’utilisation d’une stratégie de résistance dynamique pour choisir le moment de l’entrée permet d’éviter dans une certaine mesure le risque de arbitrage.

4. Les données de détection sont abondantes, les paramètres de stratégie ont été ajustés à plusieurs reprises pour optimiser, et la performance du disque est relativement stable.

Risque stratégique

La stratégie présente également des risques potentiels, principalement liés aux aspects suivants:

1. En tant que stratégie de suivi des tendances, les pertes systématiques sont susceptibles d’apparaître dans les marchés de consolidation en période de choc.

2. Les moyennes mobiles simples sont elles-mêmes plus lentes à réagir aux variations de prix et ne peuvent pas capturer en temps opportun les conditions de marché qui changent rapidement.

3. Il y a un certain retard dans le jugement de la résistance de soutien dynamique et le risque d’une fausse rupture ne peut pas être complètement évité.

4. L’optimisation des paramètres présente un risque de suradaptation, et la performance du disque peut être décalée par rapport à la rétro-analyse historique.

Ces risques peuvent être atténués par les mesures suivantes:

1. Les règles d’entrée et de sortie ont été modifiées en combinant les indicateurs de jugement de tendance et les indicateurs de retournement.
   1. Optimiser constamment les paramètres en utilisant des méthodes d’apprentissage automatique pour rendre les stratégies plus robustes.
2. Il a ajouté: “Nous devons renforcer les mécanismes de prévention des pertes et contrôler les pertes individuelles”.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

La stratégie a également beaucoup de marge d’amélioration, principalement dans les domaines suivants:

1. Essayez différents types de moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles indicielles, les moyennes mobiles orbitales, etc.

2. Augmentation de l’analyse multidimensionnelle des transactions, comme le volume, la contraction et le flux de trésorerie.

3. L’optimisation et la mise à jour automatiques des paramètres sont réalisées à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique.

4. Augmentation du jugement sur les indicateurs de retournement, arrêt en temps opportun des pertes en cas de tremblement de terre, contre-action.

5. La valeur intrinsèque d’une action est évaluée en fonction des données fondamentales de l’action.

6. Conception d’un programme de retour de groupe et d’optimisation des paramètres en fonction des caractéristiques des différentes variétés.

Résumer

Cette stratégie est généralement un modèle de stratégie de suivi de tendance assez typique, avec une certaine universalité. Elle combine plusieurs dimensions, telles que l’évolution des prix et le volume des transactions, pour un jugement global, permettant de filtrer efficacement les signaux de bruit. Mais en tant que stratégie de suivi de tendance, elle présente également un certain risque systémique, nécessitant des améliorations et des optimisations continues pour en faire une stratégie digne d’être testée.