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Stratégie de négociation quantitative basée sur la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-16 17h37 et 13h
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix dorée et la croix morte des moyennes mobiles avec différents cycles.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord les moyennes mobiles à moyen et à court terme, ma1 et ma2, du prix, où ma1 a un cycle plus court et ma2 a un cycle plus long. Ensuite, elle calcule la différence entre ma1 et ma2 comme ma3, et calcule ensuite la moyenne mobile lissée ma4 de ma3.

Ainsi, ma3 reflète la tendance à moyen terme du prix, et ma4 filtre un peu de bruit de ma3 pour former un signal de trading plus fiable.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Utiliser ALMA et WMA qui peuvent mieux s'adapter aux changements du marché.
  2. Appliquer des moyennes de prix à plusieurs cycles pour rendre les signaux de négociation plus fiables.
  3. Les paramètres réglables peuvent être optimisés pour différents marchés avec une large applicabilité.
  4. La logique de la stratégie est simple et facile à mettre en œuvre.
  5. Il peut obtenir de bonnes performances sur les marchés tendance et latéraux.

Risques et solutions

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Les signaux peuvent devenir obscurs et retardés en raison de conditions de marché volatiles.
  2. En tant que stratégie purement de suivi de tendance, elle peut entraîner des pertes sur les marchés à fourchette.
  3. Des paramètres incorrects peuvent entraîner une survente en raison de cycles extrêmement courts.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée par les aspects suivants:

  1. Testez plus de types de moyennes mobiles, comme LMA, WMA, etc.
  2. Ajouter des mécanismes de stop loss basés sur la volatilité, les canaux de prix, etc.
  3. Adopter une analyse multi-temporelle avec optimisation continue des paramètres.
  4. Augmenter les algorithmes d'apprentissage automatique pour l'optimisation automatique des paramètres.

Conclusion

La stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix dorée et la croix morte des moyennes mobiles. En utilisant ALMA et la moyenne de prix multi-cycle, les signaux deviennent plus précis et fiables. Les paramètres réglables la rendent largement applicable. En outre, la logique est simple et claire et fonctionne bien sur les marchés tendance. Par conséquent, elle a une valeur pratique élevée.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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