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Stratégie de suivi des moyennes mobiles et des super tendances

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 11:46:01 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie utilise des moyennes mobiles et l'indicateur de supertrend pour déterminer les tendances du marché, combiné à un mécanisme de suivi de stop loss, pour concevoir une stratégie de trading de stop loss de suivi. Lorsque l'indicateur de supertrend juge une tendance haussière, si le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de 14 périodes, passez long; lorsque l'indicateur de supertrend juge une tendance baissière, si le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de 14 périodes, passez court. Après avoir passé long ou court, le stop loss sera déclenché en fonction de la position du point de stop loss.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise trois indicateurs techniques: moyenne mobile, supertrend et stop loss de suivi.

Tout d'abord, calculez les moyennes mobiles exponentielles de 14 périodes et 44 périodes. La moyenne mobile de 14 périodes est utilisée pour déterminer les tendances à court terme, tandis que la moyenne mobile de 44 périodes est utilisée pour déterminer les tendances à long terme.

Deuxièmement, calculez l'indicateur de super-tendance pour juger de la tendance actuelle du marché. L'indicateur de super-tendance se compose de l'indicateur positif DI+ et de l'indicateur négatif DI-. Lorsque DI+ est supérieur à DI-, il s'agit d'une tendance haussière; lorsque DI- est supérieur à DI+, il s'agit d'une tendance baissière.

Enfin, combinez le signal de moyenne mobile et le jugement de tendance de l'indicateur de supertrend pour générer des signaux de trading. Lorsque l'indicateur de supertrend montre une hausse et que le prix dépasse la moyenne mobile de 14 périodes, allez long; lorsque l'indicateur de supertrend montre une baisse et que le prix dépasse la moyenne mobile de 14 périodes, allez court. Après être entré sur le marché, définissez le point de stop loss près de la moyenne mobile de 44 périodes pour réaliser un stop loss de suivi.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine les avantages de trois indicateurs techniques pour faire des jugements précis et des arrêts de pertes rapides et présente les avantages suivants:

  1. Les moyennes mobiles déterminent les tendances à court et à long terme, identifiant avec précision les signaux.
  2. L'indicateur de super-tendance détermine la direction principale de la tendance et réduit les faux signaux.
  3. Le mécanisme de suivi des stops-loss réduit les stops-loss uniques et a un effet de stop-loss globalement bon.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques:

  1. Les prix peuvent reculer après avoir franchi les moyennes mobiles, manquant le meilleur point d'entrée.
  2. Le suivi du stop loss ne peut pas éviter complètement les pertes et ne peut contrôler que les pertes uniques dans une certaine plage.
  3. Risque d'optimisation des paramètres: des paramètres de tendance supérieure, etc., affecteront la qualité du signal.

Les solutions correspondantes sont:

  1. Utilisez d'autres indicateurs pour filtrer les signaux et améliorer le taux de réussite de l'évasion.
  2. Optimiser les paramètres de suivi de la perte d'arrêt pour régler le point de perte d'arrêt à une position raisonnable.
  3. Tester et optimiser les paramètres pour sélectionner la meilleure combinaison de paramètres.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:

  1. Augmenter d'autres indicateurs pour filtrer les mauvais signaux et améliorer le taux de réussite de la stratégie.

  2. Optimiser le suivi des méthodes de stop loss pour rendre le stop loss plus intelligent et flexible. Par exemple, ATR stop loss, Chandelier Exit, etc.

  3. Utilisez des méthodes d'apprentissage automatique pour trouver des paramètres plus optimaux. Par exemple, des algorithmes génétiques, l'apprentissage profond et d'autres méthodes pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

  4. Exécutez des stratégies sur des délais plus longs pour éviter les interférences sonores à haute fréquence.

Conclusion

Cette stratégie combine des moyennes mobiles, des indicateurs de supertrend et des techniques de suivi des pertes d'arrêt pour faire des jugements précis et des pertes d'arrêt opportunes.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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