Stratégie de stop loss suiveur basée sur la moyenne mobile et la transcendance

Aperçu

Cette stratégie utilise la moyenne et les indices de dépassement pour déterminer la tendance du marché, en combinaison avec le mécanisme de suivi des arrêts de perte, pour concevoir une stratégie de trading de suivi des arrêts de perte. Lorsque le dépassement de l’indicateur est jugé comme une tendance à la hausse, si le prix de clôture franchit la moyenne de 14 cycles, faites plus; lorsque le dépassement de l’indicateur est jugé comme une tendance à la baisse, si le prix de clôture franchit la moyenne de 14 cycles, faites moins.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise les trois indicateurs techniques suivants: la moyenne, le dépassement et le stop-loss.

Tout d’abord, calculer les moyennes mobiles de l’indicateur de 14 cycles et de 44 cycles. Les moyennes de 14 cycles sont utilisées pour déterminer les tendances à court terme et les moyennes de 44 cycles sont utilisées pour déterminer les tendances à long terme.

Deuxièmement, le calcul de l’indicateur de dépassement permet de déterminer la tendance actuelle du marché. L’indicateur de dépassement est composé de l’indicateur de dépassement DI+ et de l’indicateur de dépassement DI- .

Enfin, la combinaison de la ligne de parité et de l’indicateur de dépassement de la ligne de parité de la tendance, pour générer un signal de transaction. Lorsque l’indicateur de dépassement est visible et que le prix franchit la ligne de parité de 14 cycles, faites plus; Lorsque l’indicateur de dépassement est visible et que le prix franchit la ligne de parité de 14 cycles, faites moins. Après l’entrée, le point d’arrêt est placé près de la ligne de parité de 44 cycles, pour réaliser un stop-loss de suivi.

Analyse des avantages

Cette stratégie utilise l’ensemble des avantages de trois indicateurs techniques pour déterminer avec précision et en temps opportun les pertes, avec les avantages suivants:

1. La courbe moyenne détermine les tendances à court et à long terme et identifie les signaux avec précision.
2. Il faut aller au-delà de l’indicateur pour juger de la direction des tendances principales et réduire les faux signaux.
3. Suivre le mécanisme de stop loss, réduire le stop loss individuel et améliorer le stop loss global.

Analyse des risques

Cette stratégie présente aussi des risques:

1. Risque d’échec de la rupture. Le prix peut se retourner après la rupture de la moyenne, ce qui entraîne la perte du meilleur point d’entrée.
2. Le stop loss est déclenché par le risque. Le suivi du stop loss ne permet pas d’éviter complètement les pertes, mais seulement de limiter les pertes individuelles.
3. Risque d’optimisation des paramètres. Des paramètres incorrects tels que la période de moyenne, les paramètres d’indicateur supérieurs peuvent affecter la qualité du signal.

La réponse:

1. En combinaison avec d’autres indicateurs, le filtrage des signaux augmente le taux de réussite des percées.
2. Optimiser les paramètres de suivi des arrêts de perte et placer les arrêts de perte à des emplacements raisonnables.
3. Optimiser les paramètres pour les tests et choisir la combinaison optimale de paramètres.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:

1. Ajout d’autres indicateurs de jugement, filtrage des signaux erronés, amélioration des chances de succès de la stratégie. Par exemple, en combinaison avec les indicateurs de volume de transactions, renforcer la tendance.

2. Optimiser le suivi des arrêts pour rendre les arrêts plus intelligents et flexibles. Par exemple, en fonction des arrêts ATR, Chandelier Exit, etc.

3. L’apprentissage automatique est utilisé pour trouver les meilleurs paramètres. Par exemple, l’algorithme génétique, l’apprentissage en profondeur et d’autres recherchent les meilleures combinaisons de paramètres.

4. Exécuter des stratégies sur des délais plus longs pour éviter les nuisances de haute fréquence.

Résumer

Cette stratégie utilise une approche de suivi et d’arrêt de la perte de manière pragmatique et fiable, en utilisant des techniques de suivi et d’arrêt de la perte, afin de déterminer si le signal est précis et si la perte est en temps opportun. L’efficacité de la stratégie peut ensuite être améliorée par l’amélioration de la qualité du signal et l’optimisation de la méthode d’arrêt de la perte.