Stratégie de trading à court terme basée sur l'indicateur RSI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur un indice relativement fort et faible (RSI) et est conçue pour une stratégie de trading à courte distance, principalement pour les transactions sur une période de 15 minutes. La stratégie détermine si le marché est en sur-achat et en survente en calculant le RSI et émet des signaux d’achat et de vente.
Principe de stratégie
L’indicateur RSI est un outil d’analyse technique permettant de déterminer si le marché est en survente ou en survente en calculant le rapport entre les fluctuations des prix au cours d’une période donnée. La valeur de l’indicateur RSI varie entre 0 et 100. Une valeur inférieure à 30 indique que l’actif est en survente et une valeur supérieure à 70 indique qu’il est en survente.
La stratégie a un paramètre RSI de 14 cycles, une ligne de surachat de 70 et une ligne de survente de 30. Lorsque le RSI passe de 30 en bas, il génère un signal d’achat, ce qui signifie que le marché passe de la survente à la hausse. Lorsque le RSI passe de 70 en haut, il génère un signal de vente, ce qui signifie que le marché passe de la hausse à la baisse.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est que les règles sont simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre. L’indice de force relative est un indicateur quantitatif très classique, largement utilisé pour juger du phénomène de survente et de survente du marché. La stratégie elle-même n’a pas besoin de prédire les tendances futures du marché et les objectifs de prix.
L’autre avantage est l’adaptabilité de la stratégie. La stratégie peut être appliquée à n’importe quelle variété et à n’importe quel laps de temps, et est particulièrement adaptée pour capturer les oscillations intermédiaires dans les courts et moyens. De plus, la stratégie ne nécessite que l’optimisation de trois paramètres: cycle RSI, ligne de surachat et ligne de survente.
Analyse des risques
Le risque le plus important de cette stratégie est l’incertitude de la durée de la position. Lorsque le marché est sur-acheté ou sur-vendu pendant une longue période, cela peut entraîner une perte plus importante de la stratégie.
Un autre risque est que la fréquence de négociation puisse être trop élevée. Lorsque le marché oscille vers le haut et vers le bas près de la ligne de survente de l’excédent de RSI, il déclenche fréquemment des signaux d’achat et de vente, augmentant les frais de transaction et les coûts de glissement. Cela nécessite un ajustement approprié des paramètres, l’élargissement de la distance entre les intervalles d’excédent et de survente pour réduire les transactions inutiles.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres RSI, les paramètres cycliques de réglage et la position de la ligne de survente et de survente pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
Augmentation des stratégies de stop loss et de stop loss, en définissant des points de stop loss et de stop loss raisonnables
Ajouter des conditions de filtrage pour éviter les transactions inutiles. Par exemple, définir une marge de fluctuation minimale, un filtre de volume de transaction, etc.
Optimisation de l’utilisation des fonds, mise en place de contrôles de position dynamiques
Combinaison avec d’autres indicateurs pour améliorer la stabilité stratégique
Résumer
Cette stratégie est basée sur l’indicateur RSI. La stratégie est conçue pour être une stratégie de trading de courte ligne simple et pratique. Les règles du signal de la stratégie sont claires, faciles à mettre en œuvre, la capitalisation est élevée et convient aux marchés de capture de la courte ligne moyenne.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100
haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)
if (not na(vrsi))
if (co)
haOpen := 1.0
if (cu)
haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)