Stratégies longues et courtes basées sur les points de retournement de la moyenne mobile

Aperçu

Cette stratégie est basée sur les virages des moyennes mobiles pour déterminer la tendance du marché, en faisant plus de virages à la hausse sur la MA et en faisant moins de virages à la baisse sur la MA. C’est une stratégie typique de suivi de la tendance.

Principe de stratégie

La stratégie utilise price=security (tickerid, period, close) pour obtenir le prix de clôture comme analyse stratégique, puis, en choisissant l’entrée, calcule la moyenne sma ou moyenne ema, la longueur est ma1, obtenant la première moyenne price1. Puis, définissez roc1 comme le taux de variation d’une journée de price1 pour déterminer si la moyenne est en hausse ou en baisse évidente par la valeur de seuil trendStrength1.

La stratégie utilise donc les points de basculement des moyennes mobiles pour capturer les changements de tendance des cours des actions, ce qui est typique des stratégies de suivi de tendance.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’utilisation des moyennes mobiles pour déterminer la tendance, une méthode d’analyse technique plus mature et plus fiable dans le trading quantitatif. Les avantages spécifiques sont les suivants:

1. Le filtrage du bruit des moyennes mobiles permet de saisir avec précision les points de retournement de tendance. Les moyennes mobiles permettent de filtrer une partie du bruit des prix, ce qui rend la détection des retournements de tendance plus précise et plus fiable.

2. La stratégie détecte non seulement les points de basculement, mais établit également une limite au radiant du taux de variation, ce qui permet d’éviter que les fausses ruptures sur les moyennes mobiles n’entraînent des transactions inutiles.

3. Les paramètres, les réglages et les optimisations sont simples, faciles à comprendre et à maîtriser.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

1. La stratégie de suivi de la tendance, qui ne peut pas prédire le sommet du bas. Cette stratégie appartient à la stratégie de suivi de la tendance, qui ne peut suivre que la tendance, ne peut pas prédire le sommet du bas du marché, et est facile à manquer.

2. Le retard des moyennes mobiles sur les mouvements de prix peut affecter la rapidité avec laquelle les changements de tendance peuvent être identifiés.

3. L’optimisation incorrecte des paramètres de la première étape affecte directement l’efficacité. La configuration des paramètres de la stratégie, tels que le nombre d’étapes de la ligne moyenne et la valeur limite du taux de variation du radiant, affecte directement le niveau de rétractation des gains de la stratégie.

La solution est la suivante:

1. Le sommet et le bas du marché baissier peuvent être combinés avec d’autres indicateurs pour prédire des niveaux plus élevés de hausse et de baisse.

2. Les tests de l’EMA et d’autres alternatives à la moyenne SMA qui répondent plus rapidement.

3. Il est recommandé d’optimiser plusieurs combinaisons pour trouver la meilleure configuration de paramètres.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. L’ajout d’une deuxième moyenne mobile forme une stratégie de fourchette dorée. La relation entre les deux lignes d’équilibre peut être utilisée pour juger de la tendance et filtrer le bruit.

2. Ajout d’une analyse du volume des transactions. La fiabilité des points de virage peut être encore vérifiée en observant la variation du volume des transactions au point de virage de la ligne moyenne.

3. Les autres indicateurs techniques, tels que le RSI et le MACD, peuvent être utilisés pour déterminer les tendances et former des stratégies de combinaison avec le virage de la ligne moyenne.

4. Sélection de paramètres d’optimisation pour plusieurs conditions de marché. Test des combinaisons de paramètres d’optimisation pour les conditions de hausse, de baisse et de choc.

5. Optimisation dynamique des paramètres à l’aide d’une méthode d’apprentissage automatique. Permettre à un programme d’évaluer automatiquement la stabilité des paramètres dans différents environnements de marché et d’optimiser dynamiquement les paramètres.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance plus mature et a une certaine valeur de combat. L’idée de la stratégie est simple et claire, peu de paramètres sont définis et les tests sont faciles à comprendre. Il existe également des problèmes de retard de suivi.