Stratégie à court terme extrêmement courte
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la limite à court terme est une stratégie de négociation à haute fréquence qui utilise des ruptures de prix à court terme pour capturer les fluctuations du marché et réaliser des bénéfices.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer la ligne de régression linéaire du prix. Si le prix de clôture réel est inférieur au prix de clôture prévu, une position à plusieurs positions est établie. Si le prix de clôture réel est supérieur au prix de clôture prévu, une position à vide est établie.
Les paramètres clés sont les suivants:
- Prix à la source: prix de clôture
- Longueur de la ligne de régression linéaire: 14
- Déplacement: 1
- Direction de la transaction: tout / seulement acheter / seulement vendre
- Points de stop-loss et de stop-loss: le plus petit nombre de points fixes ou le plus petit nombre d’unités de négociation
L’idée principale de cette stratégie est de capturer les brèches à court terme du prix par rapport à la moyenne. Lorsque le prix approche ou franchit les lignes de support ou de résistance, établir des positions en temps opportun.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Une fréquence de négociation élevée, adaptée aux transactions à haute fréquence, permettant de saisir plus d’opportunités de fluctuation des prix à court terme
- Les paramètres d’arrêt et de freinage sont minimes, ce qui permet de contrôler les pertes individuelles.
- Avoir la flexibilité de choisir une direction de négociation et de s’adapter à différentes conditions de marché
- Simple à calculer et à réaliser, facile à manœuvrer
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- La nuit et le saut à l’élastique pourraient entraîner une augmentation des pertes
- Coûts de transaction plus élevés
- Les signaux peuvent être erronés et nécessitent une attention et une optimisation en temps opportun
- Il faut surveiller le marché et ne pas abandonner.
Les mesures de réponse aux risques correspondantes comprennent:
- Interdiction de la négociation de titres de nuit
- Optimiser les niveaux de stop loss et de stop-loss et réduire l’impact sur les coûts de transaction
- Tester et optimiser les paramètres pour réduire les signaux d’erreur
- Le marché est à l’écoute, il ne faut pas quitter le terrain.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée de différentes manières:
- Combiné à d’autres indicateurs, le filtrage des signaux réduit les erreurs de transaction
- Dynamique d’ajustement des niveaux d’arrêt et de frein
- Optimiser les paramètres pour réduire le risque de suradaptation
- Prendre en compte l’impact sur les coûts de transaction et mettre en place des arrêts et des freins raisonnables
- Test de la stabilité des paramètres de différentes variétés et périodes
Résumer
La stratégie à courte échéance est une stratégie typique de trading à haute fréquence. Elle permet de capturer les fluctuations de prix à court terme en établissant des positions à temps près des points critiques et en établissant des stop-loss minimaux. Bien qu’il soit possible d’obtenir des gains plus élevés, elle est également exposée à certains risques.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()