Stratégie de cassure de l'indicateur de différence moyenne de momentum

Aperçu

Cette stratégie est basée sur les indicateurs techniques décrits par William Blau dans son livre de 1995 sur le dynamisme, la direction et la déviation. L’indicateur se concentre sur le dynamisme des prix, la direction des prix et la déviation des prix. Il analyse en profondeur la relation entre le dynamisme et le prix.

Principe de stratégie

La stratégie utilise l’indicateur de la dynamique moyenne pour déterminer la tendance des prix et les points de rupture. On calcule d’abord la moyenne de l’EMA du prix, puis la déviation de la distance du prix de cette ligne de l’EMA. Cette déviation est ensuite traitée avec un doublement de l’EMA pour obtenir la courbe de la dynamique moyenne finale.

1. La moyenne de l’EMA pour calculer le prix xEMA
2. Calculer la différence de prix par rapport à xEMA
3. Le raffinement EMA de xEMA_S, avec paramètre s, donne xEMA_U
4. Le paramètre xEMA_U est aplani par EMA, et le paramètre est u. On obtient la ligne xSignal
5. Pour comparer la relation de taille entre xEMA_U et xSignal:
   1. xEMA_U > xSignal est un signal à plusieurs têtes
   2. xEMA_U < xSignal est un signal de tête vide
6. générer un signal de transaction Possig

Les opérations d’achat et de vente sont basées sur les signaux possig.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Utilisation de filtres doubles EMA pour filtrer efficacement les fausses percées et améliorer la fiabilité du signal
2. Basé sur les EMA, plus sensible aux variations de prix à court terme, capte les points de basculement de la tendance
3. La conception paramétrique permet d’ajuster les paramètres selon les besoins pour s’adapter à différents cycles et variétés
4. Il contient des signaux de négociation bidirectionnels longs et courts qui permettent de tirer profit des fluctuations bidirectionnelles des prix.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques potentiels:

1. L’EMA est sensible à la sélection des paramètres et un mauvais réglage peut manquer un signal ou générer un signal erroné.
2. Les signaux de tête multiple et de tête vide peuvent apparaître simultanément, il est nécessaire de définir des conditions de filtrage pour éviter qu’ils ne se compensent mutuellement.
3. Les doubles filtres EMA peuvent être sur-filtrés pour effacer les signaux valides, ce qui entraîne une fuite.
4. Le risque de transaction défavorable n’est pas pris en compte dans les grandes tendances cycliques

Ces risques peuvent être réduits par l’optimisation des paramètres, la définition de conditions de filtrage, l’introduction de jugements de tendances, etc.

Direction d’optimisation

Les orientations de cette stratégie sont les suivantes:

1. Optimisation des paramètres r, s, u pour les rendre plus adaptés aux différents cycles et variétés
2. Ajout d’un module de jugement de tendance pour éviter les opérations de contre-courant
3. Augmentation des conditions de filtrage, telles que la rupture du canal, afin d’éviter des signaux inefficaces
4. L’efficacité de la stratégie en combinaison avec d’autres facteurs et modèles

Résumer

Cette stratégie est basée sur l’indicateur de la moyenne dynamique de la relation prix-motivation, pour capturer les moments de retournement des prix. Il est paramétrable et optimisé, il peut s’adapter à différents cycles et variétés. Mais il existe également un certain risque de faux signaux et de transactions contraires.