Rupture des prix intraday hauts et bas basée sur les niveaux de Fibonacci
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie consiste à rechercher des opportunités de rupture dans la journée en calculant les plus hauts et les plus bas du jour, combinés aux niveaux de rétractation de Fibonacci. Une stratégie de bullish est utilisée lorsque la hausse des prix dépasse les plus hauts du jour et une stratégie de bearish lorsque la baisse des prix dépasse les plus bas du jour.
Principe de stratégie
La logique de cette stratégie est la suivante:
Chaque jour, lors de l’ouverture du tirage, le prix le plus élevé du jour (dayHigh) et le prix le plus bas (dayLow) sont enregistrés.
Calculez les deux niveaux de rétractation de Fibonacci de 0,236 et 0,786:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
Un signal de vente est généré si le cours de clôture est supérieur à la hauteur de la journée (dayHigh); un signal de vente est généré si le cours de clôture est inférieur à la basse de la journée (dayLow).
En fonction des signaux d’achat et de vente, adoptez une stratégie de hausse ou de baisse correspondante.
Cette stratégie, qui combine habilement les prix les plus élevés, les prix les plus bas et les niveaux de Fibonacci, est une stratégie de suivi de tendance qui permet de capturer les retournements de tendance qui se produisent au milieu de la période.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
La fréquence des opérations est élevée pendant la journée, ce qui permet de capturer les écarts de prix dans le segment intermédiaire.
La rétractation de Fibonacci est soutenue par certains indicateurs techniques plutôt que par une simple recherche de la copie.
Le prix le plus élevé et le prix le plus bas sont utilisés comme points de référence, avec une certaine force de soutien.
La logique de transaction est simple et claire, facile à comprendre et adaptée aux transactions quantitatives.
Il est configurable pour afficher les prix les plus élevés, les plus bas et les niveaux de Fibonacci pour une analyse visuelle.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
La fréquence des opérations au cours de la journée peut augmenter les coûts de transaction et le risque de glissement.
La pénétration de jour peut être une fausse pénétration, avec le risque d’obtenir de faux signaux à plusieurs têtes.
Il n’y a pas de logique de stop-loss, il y a un risque d’augmentation des pertes.
L’analyse est purement technique et ne comporte pas d’analyse fondamentale.
La réponse:
Adaptation de la taille de l’emplacement pour réduire les coûts.
Les signaux de filtrage, combinés à d’autres indicateurs techniques, permettent d’éviter les fausses percées.
L’augmentation des stratégies de stop-loss mobiles et le contrôle des pertes individuelles.
Les données de base peuvent être combinées pour éviter un revirement de situation.
Direction d’optimisation
Les principaux axes d’optimisation de la stratégie sont:
L’augmentation de la combinaison de plusieurs indicateurs techniques améliore la fiabilité du signal.
En effet, il n’y a pas de garantie que le produit soit à la hauteur de ce qui est exigé par la loi.
Optimiser les paramètres de la stratégie d’achat et de vente et modifier la gestion des positions.
Les signaux de filtrage sont basés sur des facteurs de haute fréquence, combinés à des fluctuations, à des ratios, etc.
Les méthodes d’apprentissage automatique sont utilisées pour trouver les meilleures combinaisons de paramètres.
Il s’agit d’un mécanisme de sortie dynamique, plutôt que de simplement traverser les plus hauts ou les plus bas.
Résumer
La stratégie de Fibonacci de compression des hauts et des bas de la journée est globalement simple et profite de la rupture de la courte ligne de prix. Il y a beaucoup d’espace pour l’optimisation de la stratégie. Elle peut être améliorée sous plusieurs angles, tels que l’optimisation des indicateurs, la gestion des arrêts de perte et l’ajustement des paramètres, ce qui en fait une stratégie de compression des hautes et basses prix.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)