Stratégie de trading à court terme basée sur l'indicateur MACD amélioré

Aperçu

La stratégie de négociation de momentum inverse est une stratégie de négociation en ligne courte basée sur l’indicateur MACD amélioré. Elle s’appuie sur les idées de William Blau dans son livre Momentum, Direction et Divergence. Elle utilise la relation entre le prix et la dynamique pour construire un indicateur MACD personnalisé qui est le contraire de ce que signifie l’indicateur MACD standard.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie est le MACD amélioré, dont la formule est la suivante:

fastMA = ema(close, 32) 
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

Le fastMA est une moyenne mobile de 32 cycles et le slowMA est une moyenne mobile de 5 cycles. La différence entre les deux moyennes mobiles est xmacd, puis le calcul de xmacd pour la moyenne mobile de 5 cycles donne xMA_MACD.

Un signal de vente est généré lorsque xmacd traverse xMA_MACD et un signal d’achat est généré lorsque xmacd traverse xMA_MACD. Ce signal est le contraire de celui de l’indicateur MACD standard, qui traverse le MACD standard pour envoyer un signal d’achat et l’indicateur MACD standard pour envoyer un signal de vente.

Avantages stratégiques

1. L’utilisation de la dynamique des prix et des volumes pour saisir les opportunités de revirement de tendance potentielle.

2. L’indicateur MACD amélioré est plus scientifique, les paramètres sont optimisés pour réduire les faux signaux.

3. Le concept d’opération inverse est unique et augmente la diversité des systèmes stratégiques.

4. On peut tirer profit d’un marché en tendance ou d’un marché en liquidation.

Risque stratégique

1. Le risque est élevé et la prudence s’impose.

2. Il est nécessaire d’éviter que le point d’arrêt soit trop petit pour être arrêté. La portée de l’arrêt peut être allongée de manière appropriée, ce qui réduit le risque d’être bloqué.

3. Il faut être vigilant pour ne pas rater le signal de retour. Les paramètres peuvent être optimisés de manière appropriée pour réduire le manque de signal.

4. Il est nécessaire d’éviter les pertes dues à une efficacité trop faible. L’effet des paramètres de différentes variétés peut être testé et les transactions de variétés plus efficaces peuvent être sélectionnées.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Test de la forme de l’indicateur d’optimisation avec différentes combinaisons de paramètres de longue et courte période.

2. Il est important de prendre en compte les indicateurs de tendance pour éviter les périodes de forte volatilité et de faire plus de courtage en revanche.

3. Le potentiel de reprise est évalué par la théorie des vagues et des indicateurs techniques tels que le niveau de résistance au support.

4. Optimiser les mécanismes de freinage pour éviter que les freins trop radicaux ne soient bloqués.

Résumer

La stratégie de trading en volume réversible intègre plusieurs théories d’analyse technique et des signaux d’indicateurs pour saisir les opportunités de retournement lorsque le prix et la dynamique s’écartent. L’idée de la stratégie est nouvelle et présente une forte valeur pratique.