Stratégie de tendance des bandes de Bollinger Momentum Wave
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur la courbe de Brin. Elle utilise la courbe de Brin pour juger de la tendance des prix à la baisse, émettant des signaux d’achat et de vente. Plus précisément, lorsque le prix de clôture est entré dans la courbe, faites plus; lorsque le prix de clôture est entré dans la courbe, faites moins.
Principe de stratégie
La stratégie utilise les courbes ascendantes et descendantes de la ceinture de Brin pour déterminer la tendance. La courbe de Brin est la moyenne simple du prix de clôture de n jours et la largeur de la ceinture est la différence standard du prix de clôture de n jours de la courbe de Brin. La formule est la suivante:
La ligne médiane: SMA (prix de clôture, n)
En haut: ligne médiane + k * STDEV ((prix de clôture, n)
En bas: ligne médiane - k * STDEV ((prix de clôture, n)
Lorsqu’un prix franchit la ligne supérieure, il dépasse la zone de fluctuation de la ligne médiane vers le bas, ce qui indique qu’il est en tendance à la hausse. Lorsqu’un prix franchit la ligne inférieure, il dépasse la zone de fluctuation de la ligne médiane vers le bas, ce qui indique qu’il est en tendance à la baisse.
Sur cette base, la stratégie décide:
- Faites plus quand la clôture est sur la bonne voie
- Faire une pause lorsque le cours de clôture est en baisse
L’utilisation de la courbe de Brin pour juger les tendances est plus efficace pour les lignes longues et moyennes.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
Les courbes de Brin permettent de mieux évaluer les points de basculement en tenant compte de la volatilité des cours.
Les règles de jugement stratégique sont simples, claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
Il n’est pas nécessaire de prédire le cours d’une action, il suffit de suivre la relation entre le cours d’une action et la ceinture de Brin.
En utilisant la rupture pour envoyer des signaux de montée et de descente, comparez à temps et ne manquez pas les opportunités de tendance.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
Les courbes de Brin ne permettent pas de prédire parfaitement le mouvement des cours des actions. Une fois la trajectoire ascendante et descendante franchie, le mouvement des cours des actions ne se maintient pas nécessairement et il existe une certaine probabilité d’erreur de signal.
Les cours des actions peuvent fluctuer à proximité de la trajectoire ascendante et descendante, entraînant plusieurs petites pertes.
Un paramètre incorrect peut également entraîner des signaux erronés. Par exemple, si n est trop petit, les changements de la bande de Bryn sont trop rapides et le signal est fréquent; si k est trop grand, les changements de la bande de Bryn sont trop lents et le signal est en retard.
Les actions individuelles peuvent être affectées par les mouvements de la bourse et il est difficile d’éviter complètement le risque systémique.
Les mesures de contrôle des risques correspondantes sont:
Ajustez les valeurs n et k pour équilibrer la sensibilité de la bande de Bryn.
Augmenter le stop loss et contrôler les pertes individuelles
En combinaison avec d’autres indicateurs techniques, le filtrage des signaux.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Les paramètres d’optimisation sont définis. On peut tester l’influence de différents paramètres de valeur n sur les résultats. On peut également modifier dynamiquement les paramètres de valeur k, en élargissant la bande passante lorsque le prix de l’action fluctue fortement.
Ajout de conditions de filtrage pour filtrer les signaux d’achat et de vente à l’aide d’autres indicateurs tels que le MACD, le KDJ, etc., afin de réduire les signaux erronés.
Augmentation des mécanismes de stop loss, mise en place de stop loss mobile ou stop loss à échelle réduite, contrôle des pertes.
Il est possible d’ajuster la position en fonction de l’amplitude de la bande de Brin, afin de juger de la volatilité des cours actuels. Plus la bande de Brin est large, plus la volatilité est grande, plus la position est basse.
Les signaux de Brin sont utilisés dans les grandes directions déterminées, en combinaison avec des indicateurs de jugement de tendance.
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance plus fiable dans l’ensemble. Elle utilise la courbe de Brin pour déterminer la tendance des prix à la hausse et à la baisse. Elle est simple et facile à utiliser. Le principal avantage est que le signal est émis à temps pour saisir les opportunités de tendance.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)