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Stratégie de tendance des bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 17h33: 37
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Résumé

C'est une stratégie de suivi de tendance basée sur les bandes de Bollinger. Elle utilise les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger pour déterminer les tendances des prix et générer des signaux d'achat et de vente. Plus précisément, elle va long lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure et court lorsque le prix de clôture dépasse la bande inférieure.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger pour déterminer les tendances. La bande du milieu des bandes de Bollinger est la moyenne mobile simple des prix de clôture sur n périodes. La largeur des bandes est k fois l'écart type des prix de clôture sur n périodes.

Bande moyenne: SMA (près de n) La bande supérieure: bande moyenne + k * STDEV ((Close, n) La bande inférieure: la bande moyenne - k * STDEV(Close, n)

Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, cela signifie que le prix a dépassé la plage de fluctuation normale autour de la bande du milieu, indiquant une tendance haussière. Lorsque le prix dépasse la bande inférieure, cela signifie que le prix est tombé en dehors de la plage normale, indiquant une tendance à la baisse.

Sur cette base, la stratégie détermine:

  1. Passez long lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure
  2. Passer à la vente à découvert lorsque le prix de clôture dépasse la marge inférieure

L'utilisation des bandes de Bollinger pour déterminer les tendances fonctionne bien pour les tendances à moyen et long terme.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation des bandes de Bollinger pour déterminer les tendances est fiable.

  2. Les règles de stratégie sont simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

  3. Pas besoin de prédire les prix, il suffit de suivre la relation entre le prix et les bandes de Bollinger.

  4. Les signaux sont générés sur les pauses de bande, capturant les changements de tendance en temps opportun sans manquer les opportunités.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les bandes de Bollinger ne peuvent pas prédire pleinement les mouvements de prix.

  2. Le prix peut osciller près des bandes, provoquant de multiples petites pertes.

  3. Un n qui est trop petit peut provoquer des changements de bande et des signaux trop fréquents.

  4. Les tendances du marché pourraient avoir une incidence sur les stocks individuels et entraîner des risques systémiques.

Mesures de contrôle des risques correspondantes:

  1. Ajustez n et k de manière à équilibrer la sensibilité.
  2. Utilisez des arrêts pour contrôler les pertes sur les transactions uniques.
  3. Ajouter des filtres avec d'autres indicateurs pour filtrer les signaux.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:

  1. Optimisez n et testez différents paramètres.

  2. Ajouter des filtres utilisant d'autres indicateurs comme le MACD et le KDJ pour filtrer les signaux d'achat/vente et réduire les faux signaux.

  3. Ajoutez des mécanismes de stop-loss tels que les stops basés sur le prix ou la volatilité pour contrôler les pertes.

  4. Utilisez la bande passante de Bollinger pour déterminer la volatilité des prix et ajuster la taille des positions.

  5. Combiner avec les indicateurs de tendance et utiliser des bandes pour les signaux d'entrée dans les tendances établies.

Résumé

Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance fiable. Il utilise des bandes de Bollinger pour déterminer les tendances et est simple à utiliser. Les principaux avantages sont les signaux opportuns captant les changements de tendance. Mais certaines difficultés d'optimisation des paramètres existent. Des méthodes telles que l'optimisation des paramètres, l'ajout de filtres peuvent contrôler les risques et améliorer la stabilité.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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