Aperçu

L'idée principale de cette stratégie est de suivre régulièrement le prix moyen bas après la fin d'une baisse à court terme. Plus précisément, la stratégie identifie la fin d'une baisse à court terme à la fin de chaque mois, puis ajoute régulièrement des positions ; en même temps, elle liquide toutes les positions à la clôture de la dernière bougie.

Principe de la stratégie

1. Détermination du signal de suivi périodique : Toutes les 24×30 bougies (représentant un mois), le point de suivi périodique est atteint et le premier signal est émis.
2. Détermination de la fin de la baisse à court terme : Utilisation de l'indicateur MACD pour juger la tendance. Lorsque le MACD diverge et croise en dessous de la ligne de signal, la baisse à court terme est considérée comme terminée.
3. Règle d'entrée : Lorsque le signal de suivi périodique et le signal de fin de baisse à court terme sont tous deux satisfaits, le signal de suivi est déclenché et une position longue est ouverte.
4. Règle de sortie : À la clôture de la dernière bougie, toutes les positions sont liquidées.

Voici le processus et le principe de base de la stratégie. Il est à noter que la stratégie utilise par défaut 1000 dollars par mois pour le suivi, et dans le backtest, elle est étendue à 33 mois, soit un total de 33 000 dollars investis.

Analyse des avantages

Le principal avantage de cette stratégie est qu'elle permet de construire des positions régulièrement à des prix bas. Sur le long terme, elle permet d'obtenir un coût d'achat relativement avantageux et un rendement élevé. De plus, l'utilisation de l'indicateur MACD pour identifier les points d'achat à court terme est fiable et claire, évitant les impasses, ce qui peut également limiter les pertes dans une certaine mesure.

En résumé, c'est une stratégie de coût moyen qui convient aux détenteurs de moyen à long terme qui achètent par tranches régulières, permettant d'obtenir des rendements satisfaisants.

Risques et solutions

Le principal risque de la stratégie est l'incapacité à déterminer avec précision le point de fin de la baisse à court terme. L'indicateur MACD peut avoir un décalage dans l'identification de la fin de la baisse, ce qui empêche d'acheter au point optimal. De plus, la dispersion des fonds augmente les coûts d'opération.

On peut envisager d'ajouter davantage d'indicateurs pour juger la tendance, comme les bandes de Bollinger, le KDJ, etc. Ces indicateurs peuvent anticiper le moment du retournement. On peut également optimiser le montant des investissements mensuels pour réduire l'impact des coûts d'opération sur le rendement.

Axes d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes :

1. Optimiser la période de suivi périodique : Par exemple, passer à un suivi tous les deux mois pour réduire les transactions trop fréquentes.
2. Combiner davantage d'indicateurs pour déterminer la fin de la baisse à court terme, afin que le point d'achat soit plus proche du plus bas.
3. Optimiser le montant des investissements mensuels pour trouver la répartition optimale.
4. Intégrer une stratégie de stop-loss pour éviter des pertes trop importantes en cas de baisse excessive.
5. Tester l'impact de différentes périodes de détention sur le rendement, afin de trouver le nombre de jours de détention optimal.

Résumé

Cette stratégie de suivi périodique du prix moyen bas est claire et facile à comprendre. En combinant des ajouts réguliers et un jugement à court terme, elle permet d'obtenir un coût d'achat avantageux. La détention à moyen et long terme de cette stratégie peut générer des rendements stables, adaptée aux investisseurs recherchant une valeur d'investissement à long terme. Il existe également plusieurs axes d'optimisation pour améliorer encore les performances de la stratégie.