Stratégie de retrait à découvert basée sur le retrait de l'EMA
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise la moyenne EMA de 50 cycles et la ligne K pour juger du prix de clôture. La stratégie consiste à faire un short lorsque le prix franchit la moyenne EMA vers le bas et à attendre que le prix revienne à la ligne K de 2 à 3 lignes.
Principe de stratégie
Si la rupture est enregistrée comme une impulsion aérienne. Ensuite, si la ligne K suivante est un rebond vers le haut, si l’ampleur du rebond dépasse le prix le plus bas de la ligne K précédente, il est noté comme un signal de rebond. Après le rebond, pour déterminer si les lignes K suivantes de 1 à 2 ont formé une forme de pénétration, si une pénétration est formée, il est enregistré comme un signal de pénétration.
La stratégie consiste à tracer un EMA moyen de 50 cycles, puis à tracer un triangle rouge en dessous de la ligne K. En même temps, elle indique un stop loss et trace une ligne de stop loss rouge.
Analyse des avantages
La stratégie combine le jugement de tendance et les caractéristiques de la forme, permettant de saisir efficacement les occasions de revirement de tendance. Tout d’abord, l’EMA est utilisée pour déterminer la direction de la tendance, puis le signal est émis lors du redressement, en utilisant la forme de l’absorption, pour éviter d’être confondu par les fausses percées.
Analyse des risques
La stratégie repose principalement sur la direction de la tendance déterminée par l’EMA, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement en cas de rupture brutale. Le jugement de la forme de l’absorption est quelque peu subjectif, le nombre et la profondeur nécessitent une optimisation des paramètres.
Il est possible d’obtenir de meilleurs résultats stratégiques en optimisant des paramètres tels que les paramètres EMA, le nombre de lignes K de retournement, le nombre de lignes K de déglutition. En outre, il est possible de considérer la combinaison d’autres indicateurs pour juger de la tendance et du signal de retournement.
Direction d’optimisation
Optimisation des cycles EMA: il est possible de tester plus de cycles EMA, par exemple 30, 40 ou 60 cycles, pour trouver les paramètres optimaux.
Optimisation du nombre de lignes de réglage K: tester un nombre différent de lignes de réglage, de 2 à 5 lignes, pour trouver le signal de réglage optimal.
Optimisation du nombre de lignes K d’absorption: tester un nombre différent de lignes 1 à 3 pour trouver le signal d’absorption optimal.
Optimisation du multiplicateur d’arrêt: vous pouvez tester un arrêt ATR de 0,5 à 2 fois pour trouver la position d’arrêt optimale.
Envisagez d’ajouter d’autres indicateurs comme MACD, KDJ, etc. pour améliorer la précision du signal.
Il est possible de tester différentes variétés, telles que les indices boursiers, le pétrole brut, les métaux précieux, etc., élargissant ainsi la portée.
Résumer
La stratégie utilise d’abord l’EMA pour déterminer la direction de la tendance, puis combine le redémarrage et la forme d’absorption pour émettre un signal de rupture. C’est une stratégie de renversement de tendance typique.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)
// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")
// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)
// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)
// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
if close[i] > close[i - 1]
pullback_condition := true
else
pullback_condition := false
// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
engulfing_condition := true
else
engulfing_condition := false
// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition
// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")
// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")
// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)
// Plot strategy performance on the chart