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Emma Pullback stratégie courte

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 11h02 et 17h
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Résumé

Cette stratégie utilise l'EMA à 50 périodes et le prix de clôture des chandeliers pour déterminer les signaux. Lorsque le prix franchit la ligne EMA vers le bas, il devient court. Après que le prix a reculé de 2-3 chandeliers, si un chandelier avec un motif d'englouissement apparaît, il ouvre une position courte après la clôture de ce chandelier pour le trading à court terme.

Principe de stratégie

La ligne EMA de 50 périodes est calculée. Elle juge ensuite si le prix traverse cette ligne EMA vers le bas. Si elle est cassée, elle enregistre un signal d'impulsion baissière. Ensuite, elle vérifie si les bougies suivantes ont un pullback vers le haut, si l'amplitude de pullback est supérieure au prix le plus bas du bougie précédente, elle enregistre un signal de pullback. Après le pullback, elle juge si les 1-2 bougies suivantes forment un schéma d'engorgement. Si l'engorgement est formé, elle enregistre un signal d'engorgement.

La stratégie trace la ligne EMA à 50 périodes. Lorsqu'un signal court est déclenché, elle trace un triangle red down en dessous du chandelier. Elle donne également un niveau de stop loss et trace une ligne rouge de stop loss.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine le jugement des tendances et la reconnaissance des modèles, ce qui peut capturer efficacement les opportunités d'inversion des tendances. Elle utilise d'abord l'EMA pour déterminer la direction de la tendance, puis utilise le schéma d'engloutissement pendant le repli pour éviter d'être induit en erreur par de fausses ruptures. Le stop loss est clair et le drawdown est bien contrôlé.

Analyse des risques

Cette stratégie repose principalement sur l'EMA pour déterminer la direction de la tendance. En cas de rupture violente, un mauvais jugement peut survenir. Le jugement du schéma d'engloutissement a une certaine subjectivité, la quantité et la profondeur ont besoin d'optimisation des paramètres. La position stop loss a également besoin d'un ajustement basé sur la volatilité du marché. Dans l'ensemble, cette stratégie est plus appropriée pour les marchés d'indices stables et le trading à court terme.

Des paramètres tels que la période EMA, le nombre de bougies de retrait, le nombre de bougies d'engorgement peuvent être optimisés pour une meilleure performance de la stratégie.

Directions d'optimisation

  1. Optimisation de la période EMA: Testez plus de périodes EMA comme 30, 40 ou 60 pour trouver la période optimale.

  2. Nombre de bougies de rétroaction: tester 2 à 5 bougies pour trouver le signal de rétroaction optimal.

  3. Nombre de bougies engloutissantes: tester 1 à 3 bougies pour trouver le signal d'engloutissement optimal.

  4. Multiple stop-loss: tester 0,5-2 ATR pour une position optimale de stop-loss.

  5. Envisagez d'ajouter d'autres indicateurs tels que MACD, KDJ pour améliorer la précision du signal.

  6. Test sur différents produits comme les indices, le pétrole brut, l'or pour élargir la portée.

Conclusion

Cette stratégie utilise d'abord l'EMA pour déterminer la direction de la tendance, puis combine le modèle de recul et d'engorgement pour générer des signaux courts, une stratégie d'inversion de tendance typique. En combinant le jugement de tendance et la reconnaissance de modèle, elle peut capturer efficacement les opportunités d'inversion. Après optimisation des paramètres, de bons résultats peuvent être obtenus. Dans l'ensemble, cette stratégie a un fonctionnement facile, un risque contrôlable et convient au trading à court terme. Son avantage réside dans la capture en temps opportun des tendances d'inversion, avec un point de stop-loss clair.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)

// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")

// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)

// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)

// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
    if close[i] > close[i - 1]
        pullback_condition := true
    else
        pullback_condition := false

// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
    if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
        engulfing_condition := true
    else
        engulfing_condition := false

// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition

// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")

// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)

// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")

// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)

// Plot strategy performance on the chart
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