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Stratégie de négociation de renversement de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 11h26h40
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de négociation à court terme très simple qui convient principalement au trading quotidien de contrats à terme sur indices.

Principaux

La stratégie utilise principalement des moyennes mobiles et des indicateurs RSI pour déterminer les tendances et les conditions de surachat/survente. Les signaux de négociation spécifiques sont les suivants: le prix de clôture de l'indice rebondit de la moyenne mobile à long terme de 200 jours et reste au-dessus de celui-ci en tant que jugement de tendance à long terme; le prix de clôture tombe en dessous de la moyenne mobile de 10 jours en tant que signal d'ajustement à court terme; RSI3 inférieur à 30 en tant que signal de survente. Lorsque les trois conditions ci-dessus sont remplies, on pense que la probabilité d'un renversement à court terme est relativement grande, alors allez long.

Après avoir pris une position, les sorties sont basées sur le stop loss, le profit et les jugements de tendance à court terme. Si le prix de clôture dépasse le MA de 10 jours, en jugeant que l'ajustement à court terme est terminé, profitez activement; si le prix de clôture atteint un nouveau plus bas, arrêtez avec une perte; profitez lorsque le prix de clôture augmente de 10%.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. logique simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants;
  2. Utiliser pleinement la tendance haussière à long terme de l'indice pour éviter de négocier contre tendance;
  3. Utiliser l'indicateur RSI pour déterminer le point d'inversion à court terme afin d'augmenter la probabilité de profit;
  4. Il existe des mécanismes d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices pour contrôler les risques;
  5. Faibles besoins en données, suffisamment de données quotidiennes, adaptées à une mise en œuvre à coût nul.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les baisses soutenues des marchés baissiers entraîneront des pertes;
  2. Les renversements ratés peuvent entraîner des pertes importantes;
  3. Des paramètres mal réglés peuvent également affecter les résultats, par exemple des périodes de moyenne mobile incorrectes;
  4. La fréquence de négociation peut être faible et ne pas permettre de capturer tous les ajustements;
  5. Des bénéfices en hausse limités, pas beaucoup plus élevés que les rendements de l'indice du marché.

En réponse aux risques susmentionnés, des méthodes telles que l'optimisation des paramètres du cycle, l'ajustement des taux de stop-loss, l'ajout d'autres jugements d'indicateurs, etc., peuvent être utilisées pour améliorer la stratégie.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Améliorer les jugements multifactoriels des tendances à long terme et à court terme, tels que le MACD et le KD, afin d'améliorer la précision des jugements;
  2. Ajouter une analyse du volume des transactions, par exemple en allant long lorsque le volume des transactions augmente;
  3. Optimiser les paramètres en utilisant l'analyse de marche vers l'avenir et d'autres méthodes pour trouver les meilleurs paramètres;
  4. Combiner plus de facteurs d'inversion, tels que les niveaux de retracement de Fibonacci, les niveaux de soutien et de résistance pour déterminer les niveaux d'inversion;
  5. Considérez de manière exhaustive l'optimisation du taux de profit, comme l'ajustement des positions et des taux de stop-loss pour obtenir des rendements plus élevés.

Résumé

En résumé, il s'agit d'une stratégie de trading à court terme très simple et pratique. Elle combine la tendance haussière à long terme et l'inversion de pullback à court terme de l'indice pour obtenir des rendements excédentaires tout en contrôlant les risques. En optimisant et en ajustant continuellement les paramètres, de meilleurs résultats peuvent être obtenus.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Plus de

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