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RSI+Bollinger Bands Stratégie de rupture à la zone inférieure

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 11:43:03 Je vous en prie.
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1. vue d'ensemble

Il s'agit d'une stratégie de rupture qui combine l'indicateur RSI et les bandes de Bollinger. L'idée principale est d'acheter lorsque le RSI est inférieur à 10 et de vendre lorsque le RSI est supérieur à 90, avec la SMA à 5 périodes comme ligne de stop-loss.

2. Les principes

Lorsque le RSI est inférieur à 10, il est considéré comme un signal de survente et la probabilité de surévaluation de l'action est faible, c'est donc un bon moment pour acheter. Lorsque le RSI est supérieur à 90, il est considéré comme un signal de surachat et un signal de vente.

3. Les avantages

Il s'agit d'une stratégie d'arbitrage statistique qui achète bas et vend haut en utilisant des signaux d'indicateur. Son plus grand avantage est qu'en jugeant les points d'achat et de vente à travers l'indicateur RSI, il peut efficacement saisir le moment de la surévaluation et de la sous-évaluation des actions pour obtenir des rendements excédentaires.

4. Les risques et les solutions

Le plus grand risque de cette stratégie est que les fluctuations normales du marché à court terme peuvent dépasser la ligne de stop loss, provoquant un stop loss inutile. En outre, le fait de ne pas réaliser de profits à temps peut également manquer des profits. Les solutions consistent à ajuster de manière appropriée les paramètres du cycle de la ligne de stop loss pour éviter que les fluctuations normales ne soient arrêtées.

5. Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

(1) Ajuster les seuils de surachat et de survente de l'indicateur RSI, tels que 15 et 85, pour obtenir plus d'opportunités de négociation.

(2) Optimiser les paramètres de cycle de la ligne de stop loss pour s'adapter aux fluctuations à court terme du marché.

(3) Ajouter des paramètres pour les lignes de prise de bénéfices pour la prise automatique de bénéfices et le contrôle des risques.

(4) Combiner les indicateurs de volatilité pour optimiser les paramètres, par exemple en ajoutant les indicateurs ATR.

6. Résumé

La stratégie de rupture RSI+Bollinger Bands à la zone inférieure utilise RSI pour déterminer les points d'entrée et de sortie, Bollinger Bands pour déterminer la plage et SMA comme ligne de stop loss, qui peut capturer efficacement les tendances, contrôler les risques et réaliser des bénéfices stables.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)
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