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Stratégie de suivi de l'élan basée sur le nuage Ichimoku

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 18 janvier 2024 à 12h32
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Résumé

Cette stratégie combine les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et le nuage ichimoku pour identifier les tendances des prix et effectuer des transactions en conséquence.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise quatre moyennes mobiles - 13, 21, 89 et 233 jours. La ligne MA de 13 jours représente une tendance à court terme tandis que la ligne 233 jours montre une tendance à long terme. Les MA de 21 et 89 jours sont intermédiaires.

En outre, la ligne de conversion (9 jours MA), la ligne de base (26 jours MA) et la portée principale (moyenne de conversion et lignes de base) du nuage Ichimoku sont utilisées.

En outre, des indices RSI de 12 et 24 jours sont appliqués. L'indice RSI de 12 jours représente les niveaux de surachat/survente à court terme tandis que la ligne de 24 jours montre des situations à moyen terme. Les croisements entre les deux peuvent aider à confirmer les signaux de trading.

Les avantages

  • Identifier l'orientation de la tendance à l'aide d'AEM
  • Nuage Ichimoku pour les horaires d'entrée et de sortie
  • Évitez les fausses ruptures en utilisant le RSI

Cette stratégie excelle dans la capture de la tendance dominante des prix des titres. L'entrée et la sortie basées sur les MA et ichimoku améliorent la précision. De plus, le croisement RSI aide à éviter de faux signaux. En résumé, cela combine les forces de plusieurs indicateurs pour négocier efficacement le long de la tendance.

Les risques

  • Risque d'inversion de tendance
    Les traders doivent faire attention aux prix qui touchent les moyennes mobiles et se préparer à fermer des positions.

  • Optimisation des paramètres
    Il y a des salles pour améliorer les périodes de MA, les paramètres Ichimoku, etc. Les traders peuvent expérimenter pour trouver l'ensemble optimal pour différents produits.

  • Fréquence de négociation élevée
    La stratégie peut être négociée assez fréquemment, de sorte que les coûts de commission doivent être pris en compte.

Améliorations

  • Ajouter l'objectif stop-loss/profit
    L'introduction de tels mécanismes de gestion des risques réduirait les prélèvements.

  • Réglage des paramètres
    Optimiser les périodes de MA, les entrées Ichimoku, les jours RSI, etc. pour une meilleure stabilité entre différents produits.

  • Incorporer plus d'indicateurs
    D'autres indicateurs dérivés relatifs à la volatilité et au volume pourraient fournir des informations supplémentaires.

Conclusion

Il s'agit d'une tendance typique suivant la stratégie exploitant les forces des MA, du RSI et du nuage Ichimoku. Il bloque de manière fiable les tendances prédominantes. Grâce à des raffinements tels que le stop loss, l'optimisation des paramètres, etc., la performance peut être encore améliorée. Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de dynamique stable et rentable adaptée aux investisseurs ayant une aptitude au risque adéquate à la recherche de gains persistants.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)

strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))

shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))
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