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Stratégie de rupture de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 15:17:11 Les résultats de l'enquête
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Résumé

Cette stratégie combine les lignes EMA, l'indicateur MACD et le gain sur une journée pour identifier les signaux de percée du marché et mettre en œuvre une stratégie de trading dynamique pour acheter à bas prix et vendre à haut prix.

Principe de stratégie

Lorsque la ligne EMA rapide traverse la ligne EMA lente, on considère que le marché est en tendance haussière et un signal d'achat est généré.

En outre, si le prix de clôture d'une journée augmente de plus de 10% par rapport au prix d'ouverture, un signal d'achat sera également généré pour suivre la tendance de rupture du marché.

Après l'ouverture des positions, si le prix chute de plus de 10%, le stop loss sera déclenché.

Analyse des avantages

Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance typique qui peut capturer la tendance haussière après une forte percée de l'élan, avec un grand potentiel de profit.

  1. Les lignes de l'EMA mettent en œuvre un jugement de tendance pour éviter d'ouvrir des positions pendant la consolidation du marché.
  2. L'indicateur MACD assure des signaux d'achat plus fiables.
  3. Le gain d'une journée capture l'éclatement de la tendance.
  4. Des paramètres raisonnables de stop loss et de prise de profit aident à contrôler les risques.

Analyse des risques

Bien qu'il ait été conçu de manière raisonnable, certains risques subsistent:

  1. Un mauvais jugement du signal de rupture peut entraîner des pertes courtes.
  2. Le rebond du marché peut également générer de faux signaux.
  3. Un réglage de stop-loss trop grand augmente le risque de perte.
  4. Une tendance de suivi insuffisante après la percée peut conduire à un bénéfice insuffisant.

Pour réduire les risques ci-dessus, nous pouvons envisager d'optimiser la stratégie de stop loss en mouvement ou d'ajouter d'autres indicateurs tels que le volume aux signaux filtrés.

Directions d'optimisation

Il y a encore une marge d'optimisation:

  1. Ajouter un indicateur de volume pour assurer un volume de négociation suffisant pour soutenir la tendance.
  2. Optimiser les paramètres du MACD pour améliorer la sensibilité de l'indicateur.
  3. Testez différentes combinaisons de périodes EMA.
  4. Ajouter un mécanisme de stop-loss adaptatif.
  5. Optimiser les points de profit pour une gestion plus efficace de l'argent.

La stabilité et la rentabilité de cette stratégie peuvent être considérablement améliorées grâce à l'ajustement des paramètres, à la combinaison des indicateurs et à d'autres méthodes.

Conclusion

En général, cette stratégie est simple, pratique et avec un grand potentiel de profit. En jugeant les points de rupture du marché, elle peut capturer efficacement les tendances haussières et le contrôle de la baisse est également raisonnable. Dans l'optimisation future, l'amélioration continue de l'ajustement des paramètres et la conception stop loss / take profit peuvent en faire une stratégie de trading quantitative à long terme rentable.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)

//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
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