Stratégie de trading de suivi de tendance basée sur l'indicateur T3
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
Cette stratégie est basée sur l’indicateur de moyenne mobile T3 qui a conçu un système de suivi des tendances. Le système peut identifier automatiquement la direction de la tendance des prix et faire plus de blancs en conséquence. Faire plus de blancs lorsque les prix augmentent et de blancs lorsque les prix baissent.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur T3 pour déterminer la direction de la tendance des prix. L’indicateur T3 est une moyenne mobile adaptative qui a une plus grande sensibilité et peut répondre plus rapidement aux changements de prix. La formule de calcul de l’indicateur est:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
Dans ce cas, GD représente la moyenne mobile bi-indicateur (DEMA) et la formule de calcul est:
GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v
v est le facteur de masse qui détermine la sensibilité de la moyenne mobile à la tendance linéaire des prix. Lorsque v = 0, GD = EMA; lorsque v = 1, GD = DEMA. L’auteur recommande de définir v = 0,7.
La stratégie compare les indicateurs T3 avec les prix et les juge comme une tendance à la hausse quand ils sont au-dessus de T3 et comme une tendance à la baisse quand ils sont au-dessous de T3.
Avantages stratégiques
- Utilisation d’une moyenne mobile T3 adaptative pour répondre aux changements de tendance des prix
- Les prix sont calculés automatiquement, pas manuellement.
- Les échanges inversés sont configurables et adaptés aux évolutions du marché
Risque stratégique
- Les indicateurs T3 peuvent présenter des fluctuations de consolidation dans lesquelles il est difficile de déterminer la direction de la tendance
- L’indicateur de moyenne mobile adaptative est sujet à des signaux d’erreur
- Le contrôle des risques lors d’une transaction inversée nécessite de la prudence
Il est possible de réduire les erreurs de trading en ajustant les paramètres de l’indicateur T3 ou en ajoutant des filtres sur d’autres indicateurs. Il est également possible de définir un stop loss pour contrôler les pertes ponctuelles.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout d’autres filtres, comme le MACD, le RSI et d’autres pour une combinaison
- Augmentation des règles de jugement des tendances pour éviter les erreurs lors des chocs
- Optimiser les paramètres et ajuster les valeurs de v pour obtenir une meilleure combinaison de paramètres
- Ajout de la logique de stop-loss
Résumer
La stratégie détermine automatiquement la direction de la tendance des prix à l’aide de l’indicateur T3, sans jugement manuel, et peut faire automatiquement plus de blanchiment. La logique de négociation inverse peut également être configurée pour répondre à des situations de marché plus complexes.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
// T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
// GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) —
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")