Stratégie de tendance étendue du volume et des prix par accélération de la dynamique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie d’accélération de la dynamique de la tendance à l’expansion des prix (EPVT) est une stratégie de combinaison d’indicateurs techniques. Elle combine l’indicateur d’accélération de la dynamique avec d’autres indicateurs auxiliaires pour identifier les points potentiels de retournement de tendance et le moment de la transition de la dynamique.
Principe de stratégie
La méthode de calcul est la suivante: volume cumulé des transactions * hausse et baisse des prix. On calcule ensuite les valeurs maximales et minimales de l’EPVT sur une période donnée pour obtenir la zone de référence. La courbe de l’indicateur de l’EPVT est la courbe de différence entre l’EPVT et la zone de référence.
Lorsque l’indicateur de l’EPVT traverse l’axe zéro vers le haut, cela indique une augmentation de la pression d’achat, et un signal de plus apparaît. Inversement, lorsque l’EPVT traverse l’axe zéro vers le bas, un signal de vide apparaît.
Pour améliorer la qualité des signaux, la stratégie est également complémentaire à l’utilisation de moyennes mobiles simples pour confirmer la fiabilité des variations de tendance.
Analyse des avantages
Cette stratégie combine les trois dimensions de la tendance, de la dynamique et du volume des transactions, ce qui permet de juger de manière plus complète de la volonté et de l’intensité des marchés. L’utilisation de l’indicateur de tendance du volume des prix d’expansion a un bon effet d’identification des tendances de surcharge soudaines à court terme, permettant de saisir les points de basculement du marché.
La position d’arrêt est réglée en trois rangées, en fonction de vos préférences en matière de risque.
Analyse des risques
La stratégie est plus dépendante de la forme de la courbe de l’indicateur et émet des signaux erronés lorsqu’une tendance est atypique. De plus, des situations telles que le renversement de trois bars peuvent également entraîner des positions inversées inutiles.
Les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée, ou d’autres indicateurs de fléchissement peuvent être ajoutés pour optimiser. La stratégie d’arrêt de perte peut également réduire les pertes simples.
Direction d’optimisation
Optimisation des paramètres. Par exemple, l’ajustement des paramètres du cycle EPVT pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Ajouter des conditions de filtrage de tendance. Par exemple, déterminer la direction d’un canal de prix ou d’une ligne moyenne sur la base du signal EPVT.
Optimiser les stratégies de stop loss. Par exemple, définir un stop à valeur fixe ou un stop ATR.
Résumer
La dynamique d’accélération de l’expansion de la stratégie de tendance des prix, par le biais de l’indicateur EPVT, pour détecter les changements dans la volonté d’achat et de vente du marché, afin de saisir les points de retournement potentiels de la tendance. La mise en place de trois niveaux de sorties de frein de différentes proportions, qui peuvent satisfaire les différentes préférences de risque des investisseurs. La stratégie mérite d’être testée et optimisée, et peut devenir un outil efficace pour identifier les changements de tendance à court terme du marché.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Extended Price Volume Trend", overlay=true )//@version=5
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close
lenght = input(200,"Trend Lenght")
vt = ta.cum(ta.change(src)/src[1]*volume)
upx = ta.highest(vt,lenght)
downx = ta.lowest(vt,lenght)
basex = (upx +downx)/2
VTX = vt - basex
VTY = ta.valuewhen(ta.cross(VTX,0),close,0)
plot(VTY, color=color.black, title="Extended-PVT")
/////////////////////// STRATEGY ////////////////
/////////////////////// TAKE PROFIT SECTION ////////////////
longConditionx = ta.crossover(close,VTY)
ShortConditionx = ta.crossunder(close,VTY)
tp1 = input.int(10, minval=1,title = "TP-1")
tp2 = input.int(20, minval=1,title = "TP-2")
tp3 = input.int(30, minval=1,title = "TP-3")
ematp = ta.ema(close,2)
TPTAKA1S = VTY*(1-tp1/100)
plot(TPTAKA1S, "SELL-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2S = VTY*(1-tp2/100)
plot(TPTAKA2S, "SELL-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3S = VTY*(1-tp3/100)
plot(TPTAKA3S, "SELL-TP3", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA1B = VTY*(1+tp1/100)
plot(TPTAKA1B, "BUY-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2B = VTY*(1+tp2/100)
plot(TPTAKA2B, "BUY-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3B = VTY*(1+tp3/100)
plot(TPTAKA3B, "BUY-TP3", color=color.red,linewidth = 1)
BUYTP = ta.crossunder(close,VTY) or ta.crossunder(ematp,TPTAKA1B) or ta.crossunder(ematp,TPTAKA2B) or ta.crossunder(ematp,TPTAKA3B)
SELLTP = ta.crossover(close,VTY) or ta.crossover(ematp,TPTAKA1S) or ta.crossover(ematp,TPTAKA2S) or ta.crossover(ematp,TPTAKA3S)
/////////////////////// STRATEGY ////////////////
// Check for Long Entry
longCondition = longConditionx==true
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "ENTER-LONG")
buyclose = ShortConditionx==true or BUYTP==true
// Exit condition
strategy.close('Long', when=buyclose or BUYTP==true, comment = "EXIT-LONG")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ShortConditionx==true
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "ENTER-SHORT")
sellclose = longConditionx==true or SELLTP ==true
// Exit condition
strategy.close('Short', when=sellclose or SELLTP==true, comment = "EXIT-SHORT")
///// END OF STRATEGY ///////////