Stratégie quantitative à court terme basée sur le RSI et le VWAP
Date de création:
2024-01-19 14:21:15
Dernière modification:
2024-01-19 14:21:15
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ChaoZhang
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Aperçu
Cette stratégie est nommée stratégie de courte ligne RSI-VWAP. Elle utilise l’indicateur RSI et la valeur moyenne pondérée de la transaction (VWAP) comme indicateur technique pour définir un signal de tête blanche et générer une décision d’achat et de vente.
Principe de stratégie
- L’indicateur RSI est utilisé pour déterminer si le marché est en sur-achat ou en survente. Un indice RSI supérieur à 80 est une zone de survente et inférieur à 20 est une zone de survente.
- L’indicateur RSI utilise le VWAP plutôt que le cours de clôture comme source de données.
- Un signal de vente est donné lorsque le RSI passe de la zone de survente à la zone de survente.
- Cette stratégie consiste à faire des lots, pas des lots vides.
Analyse des avantages
- L’utilisation du VWAP comme source de données pour le RSI permet au RSI d’avoir un jugement plus précis sur le marché et d’éviter d’être induit en erreur par de faux breaks.
- Le fait d’avoir plus de têtes et de réduire la fréquence d’opérations favorise la stabilité des gains à long terme.
- Le paramètre de l’indicateur RSI est 17, pour les opérations sur courte ligne.
- La réduction des coûts de transaction en utilisant une méthode de courte ligne, qui permet d’obtenir un taux de rendement plus élevé.
Analyse des risques
- Il existe un risque de surcorrespondance avec les stratégies quantitatives, et les résultats en direct peuvent ne pas correspondre aux analyses.
- Il n’y a pas d’opportunités de baisse si vous êtes trop occupé.
- Le critère de survente peut ne pas s’appliquer à toutes les variétés et nécessite une adaptation des paramètres pour les différentes variétés.
- Tout indicateur technique peut générer des signaux erronés, ce qui ne permet pas d’éviter complètement les pertes.
Il est possible de réduire le risque en assouplissant de manière appropriée les critères d’achat et de vente excessive, en confirmant les signaux en combinaison avec d’autres indicateurs et en ajustant la plage de paramètres.
Direction d’optimisation
- Tester l’influence de différents paramètres sur l’efficacité de la stratégie, optimiser la longueur du RSI et sur-acheter les seuils de survente.
- Augmentation des stratégies de stop-loss, blocage partiel des bénéfices par des stop-loss mobiles, des stop-loss temporels, etc. et réduction des retraits.
- Le filtrage du signal en combinaison avec d’autres indicateurs améliore la précision du signal.
- La définition d’une plage de paramètres indépendante en fonction des caractéristiques des différentes variétés permet de mieux adapter la stratégie aux différentes variétés.
Résumer
La stratégie est globalement une stratégie de courte ligne simple et pratique. L’utilisation de VWAP rend le jugement de l’indicateur RSI plus précis et réduit la fréquence des opérations. L’idée de la stratégie est claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée à l’entrée dans le trading quantifié.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz
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//@version=4
strategy("RSI-VWAP INDICATOR", overlay=false)
// ================================================================================================================================================================================
// RSI VWAP INDICATOR
// ================================================================================================================================================================================
// Initial inputs
Act_RSI_VWAP = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE")
RSI_VWAP_length = input(17, "RSI-VWAP LENGTH")
RSI_VWAP_overSold = input(19, "RSI-VWAP OVERSOLD", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought = input(80, "RSI-VWAP OVERBOUGHT", type=input.float)
// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)
// Plotting, overlay=false
r=plot(RSI_VWAP, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : color.blue, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
h1=plot(RSI_VWAP_overBought, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
h2=plot(RSI_VWAP_overSold, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
fill(r,h1, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : na, transp = 60)
fill(r,h2, color = RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : na, transp = 60)
// Long only Backtest
strategy.entry("Long", strategy.long, when = (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)))
strategy.close("Long", when = (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)))