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Stratégie d'inversion de l'indice de résistance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-19 14h24 et 09 min
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Résumé

La stratégie d'inversion de l'indicateur RSI calcule l'indicateur RSI et la moyenne mobile lissée pour déterminer si un stock est suracheté ou survendu, générant ainsi des signaux d'achat et de vente.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord le RSI de 14 périodes et le normalise à 0-100. Ensuite, elle calcule la moyenne mobile pondérée de 5 périodes du RSI et la cartographie à -1 à 1 en utilisant la fonction tangente. Lorsque le RSI cartographié dépasse -0,8, un signal d'achat est généré. Lorsqu'il dépasse 1, un signal de vente est généré. Les méthodes de cartographie et de jugement de seuil sont utilisées ici pour détecter les signaux d'inversion de l'indicateur RSI.

La stratégie définit également l'intervalle de mois et de dates d'exécution afin qu'elle ne s'exécute que pendant les mois et les dates spécifiés.

Les avantages

  • Utilise la caractéristique d'inversion de l'indicateur RSI pour générer des signaux de trading aux points d'inversion des prix et saisir les opportunités d'inversion.
  • La cartographie et le jugement des seuils sur l'indice de résistance rendent les signaux plus clairs.
  • Les mois et les dates d'exécution sont configurables et flexibles.

Les risques

  • Les signaux d'inversion du RSI peuvent avoir de faux signaux, ce qui entraîne des signaux de trading incorrects.
  • Le fait de s'appuyer uniquement sur un seul indicateur RSI le rend vulnérable aux faux signaux.
  • Des mois et des dates fixes peuvent manquer des opportunités de négociation pendant d'autres périodes.

Directions d'optimisation

  • Testez plus de combinaisons de paramètres pour trouver des correspondances optimales entre le RSI et les périodes moyennes mobiles.
  • Ajoutez des indicateurs tels que le volume ou la volatilité pour confirmer les signaux d'inversion et réduire les faux signaux.
  • Optimiser et ajuster les mois et la fourchette de dates pour couvrir davantage d'opportunités commerciales.
  • Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les risques.

Résumé

La stratégie d'inversion du RSI capture efficacement les opportunités d'inversion des prix en construisant des règles de trading d'inversion simples basées sur l'indicateur RSI.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")
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