Croisement de moyenne mobile et stratégie de trading de sortie
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation de croisement des moyennes mobiles et de placement est une stratégie de négociation basée sur le mouvement des prix des moyennes mobiles à 9 jours (EMA) et des moyennes mobiles simples à 20 jours (MA). La stratégie utilise les signaux de croisement des EMA et des MA pour déterminer la direction de la tendance et émettre des signaux d’achat et de vente.
Principe de stratégie
Calcul de l’EMA et de l’EMA
- L’EMA9 calcule une moyenne mobile sur 9 jours. L’EMA donne plus de poids aux prix les plus récents, ce qui les rend plus sensibles aux nouvelles informations.
- MA20 Calcule la moyenne mobile simple des 20 derniers jours. MA est la moyenne des 20 derniers jours de clôture.
Conditions d’achat et de vente
- Conditions d’achat: Le signal de clôture est considéré comme un signal à plusieurs têtes lorsqu’il est supérieur à l’EMA du 9e jour et à l’MA du 20e jour.
- Conditions de vente: Le signal de clôture est considéré comme vide lorsque le cours est inférieur à l’EMA du 9e jour et à l’MA du 20e jour.
Ouverture de la réserve de paix
- Lorsqu’une condition d’achat est remplie, l’opération d’ouverture de position d’achat est exécutée.
- Lorsque les conditions de vente sont réunies, l’opération de vente ouverte est exécutée.
- Lorsque le prix franchit à nouveau l’EMA de 9 jours ou l’EMA de 20 jours, le placement est effectué indépendamment de la direction de la position actuelle.
Couleur des lignes K
- L’achat de la ligne K est indiqué en vert
- Vente de la ligne K marquée en rouge
- Autres lignes K en blanc par défaut
EMA et MA dessinée
Les courbes de l’EMA de 9 jours et de l’MA de 20 jours sont tracées sur le graphique pour observer la position relative du prix par rapport à la moyenne mobile.
Analyse des forces stratégiques
Cette stratégie combine deux indicateurs techniques largement utilisés, l’EMA et l’MA, pour tirer le meilleur parti de leurs avantages pour lisser les prix et déterminer la direction de la tendance. Comparé à l’utilisation d’une seule EMA ou MA, cette combinaison peut fournir un signal de négociation plus fiable.
Les signaux de croisement entre les lignes EMA et MA sont simples et clairs, ce qui permet de détecter clairement les variations de Bachelder sur le marché et d’éviter les erreurs de trading.
La stratégie consiste à visualiser la coloration directement sur la ligne K, ce qui permet de juger intuitivement les tendances et les signaux actuels sans avoir à effectuer de calculs complexes.
L’exécution automatique des opérations d’ouverture et de clôture de position, en suivant strictement les règles de négociation prédéfinies, contribue à la maîtrise des risques.
Analyse des risques
Les moyennes mobiles sont des indicateurs qui suivent la tendance et produisent de nombreux faux signaux pendant la période de consolidation.
En cas de forte fluctuation des prix, les moyennes mobiles peuvent être retardées, ce qui entraîne la perte des meilleures opportunités d’entrée ou de sortie.
Les paramètres de l’EMA et de l’EMA ont une grande influence sur les résultats des transactions. Les paramètres doivent être ajustés pour s’adapter aux différentes variétés et cycles de négociation.
Les stratégies de trading automatiques ne peuvent pas faire face à des situations complexes comme les traders artificiels, et il est difficile de fermer des positions trompeuses au moment critique. Les arrêts de perte et d’arrêt doivent être pré-configurés.
Direction d’optimisation
Les combinaisons de paramètres EMA et MA de différentes longueurs peuvent être testées, en choisissant le paramètre qui produit le signal le plus optimal et réduit au maximum le faux signal.
Il peut être combiné avec des indicateurs de volatilité tels que l’ATR pour filtrer certains signaux à haut risque afin de contrôler les pertes potentielles.
Utilisez la stratégie en combinaison avec d’autres indicateurs ou signaux, tels que l’indicateur de quantité, la bande de Bryn, pour vérifier la fiabilité du signal.
Ajout d’un stop loss et d’une logique d’arrêt pour contrôler activement le risque de position. Le stop loss peut être défini en fonction du multiplicateur ATR ou du niveau de prix.
Résumer
La stratégie de négociation de la croisée des moyennes mobiles et de la position carrée permet de déterminer la direction de la tendance du marché en se basant sur la croisée des EMA et MA pour émettre un signal de négociation. La stratégie est simple à utiliser et facile à automatiser.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA and MA Crossover with Close Strategy", shorttitle="EMA_MA_Close", overlay=true)
// Define the length of the Exponential Moving Average and Moving Average
lengthEMA = 9
lengthMA = 20
// Calculate the 9 EMA and 20 MA
ema9 = ema(close, lengthEMA)
ma20 = sma(close, lengthMA)
// Define the buy and sell conditions
buyCondition = close > ema9 and close > ma20
sellCondition = close < ema9 and close < ma20
// Define the close position condition
closeCondition = crossover(close, ema9) or crossover(close, ma20)
// Execute buy or sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close any position if the close condition is met
if (closeCondition)
strategy.close_all()
// Coloring the candles based on conditions
barcolor(buyCondition ? color.green : na)
barcolor(sellCondition ? color.red : na)
// Plotting the EMA and MA for reference
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ma20, color=color.orange, title="20 MA")