Stratégies de trading quantitatives suivant des sommets historiques

Aperçu

Cette stratégie consiste essentiellement à suivre les plus hauts prix historiques des titres, à acheter lorsque le prix revient à un certain pourcentage du plus haut prix, et à vendre lorsque le prix revient à un sommet historique, et fait partie de la stratégie de suivi de tendance.

Principe de stratégie

La stratégie enregistre d’abord le prix le plus élevé d’un titre depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à aujourd’hui, défini comme une variable highestHigh. Ensuite, elle trace une ligne horizontale allTimeHigh de ce prix le plus élevé.

Chaque jour, au cours de l’opération, on détermine si le prix le plus élevé de la journée est innovateur, et si c’est le cas, on met à jour la variable highestHigh et on redessine la ligne horizontale allTimeHigh.

La stratégie a trois lignes horizontales:

1. buyzone=highestHigh*0.9: 90% du prix le plus élevé, ce qui représente une forte opportunité de reprise

2. buyzone2=highestHigh*0.8: niveau de 80% du prix le plus élevé, représentant une position de récupération plus attrayante

3. sellzone=highestHigh*0,99: 99% du niveau le plus élevé, ce qui représente une chance de voir la tendance se renverser

Un signal d’achat est émis lorsque le prix baisse à 80% de la ligne horizontale (buyzone 2); un signal de vente est émis lorsque le prix franchit à nouveau la ligne horizontale de 99% de son plus haut niveau historique (sellzone).

Le principal critère de jugement de cette stratégie est le suivi des plus hauts historiques et des lignes horizontales de différentes proportions, ce qui est typique des stratégies de suivi de tendance.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle permet de capturer une tendance haussière à long terme et d’obtenir l’effet d’achat bas et de vente élevée en attendant de revenir en arrière. Les avantages spécifiques sont les suivants:

1. L’occasion de saisir les tendances à la hausse à long terme des actions, le suivi des prix les plus élevés est un élément important pour juger de la tendance

2. Cette position à 80% du prix de retrait le plus élevé représente le meilleur rapport entre le risque et le rendement, assurant à la fois un espace de profit après la hausse et limitant le risque de baisse.

3. 99% des plus hauts de l’histoire comme ligne de stop-loss pour maximiser les profits tout en contrôlant les risques

4. Il peut être utilisé pour vérifier si les actions entrent dans une opportunité de hausse structurelle, les plus hauts et les plus élevés représentent une augmentation de la force des entreprises.

5. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction de la taille de l’espace et optimisés pour une personnalisation de différentes actions

La stratégie consiste donc à tirer le meilleur parti de la tendance haussière des actions et à éviter les risques d’ajustements à court terme, ce qui est une bonne stratégie de suivi de la tendance.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont la probabilité que le prix de l’achat soit à nouveau bas et continue à baisser. Les principaux risques sont les suivants:

1. La probabilité d’une baisse continue des prix après l’achat, avec des pertes potentielles

2. Les prix les plus élevés représentent en fait des hauts de points chauds qui poursuivent les baisses, ce qui pourrait ne pas suffire à stimuler la poursuite de la hausse

3. Si les paramètres sont mal réglés, le point d’arrêt peut être trop élevé ou trop bas.

4. La fréquence de négociation peut être faible et susceptible d’être influencée par des environnements externes tels que les mouvements de la bourse.

5. La base de choix pour acheter des actions est faible sans tenir compte des fondamentaux et de la valorisation des actions individuelles

Les principales solutions sont les suivantes: évaluer raisonnablement les fondamentaux de l’action pour assurer la qualité de la sélection des actions; ajuster les paramètres tels que le pourcentage d’achat, le point de rupture pour optimiser la stratégie; envisager la mise en œuvre de la combinaison avec d’autres stratégies, etc.

Direction d’optimisation

Les principales orientations d’optimisation de cette stratégie sont l’ajustement des paramètres, les règles de sélection des actions, l’amélioration des méthodes de stop-loss. Voici les détails:

1. Optimiser les indices techniques de buy-and-stop, comme les indices KD, MACD, etc. afin d’éviter les hauts

2. Amélioration des règles de sélection des actions, ajout d’indicateurs fondamentaux et de valorisation pour assurer la qualité de la sélection des actions

3. Dynamique d’ajustement des paramètres proportionnellement, et connexion au disque dur pour assurer la rationalité des paramètres

4. Réglage de l’arrêt mobile ou de l’arrêt temporel, optimisation de l’arrêt et de l’emplacement

5. Considérer la combinaison avec d’autres stratégies de facteurs pour former un modèle multifacteur et améliorer la stabilité

6. L’ajout de la quantité peut être un indicateur de jugement, évitant de choisir une période de baisse tardive à la hausse des actions

L’optimisation de la stratégie consiste donc principalement à améliorer les règles de sélection des actions, l’ajustement des paramètres, la méthode de stop loss et, sur la base de la tendance de suivi initiale, à améliorer encore la stabilité et les bénéfices ajustés au risque.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie typique de suivi des hauts et des bas historiques. Elle permet de saisir efficacement la tendance à la hausse à long terme des actions et d’obtenir un meilleur rapport bénéfice-risque grâce à la récupération technique. Cependant, en ne tenant pas compte des facteurs fondamentaux, la stabilité et la résistance au risque sont faibles. L’orientation clé de l’optimisation consiste à améliorer les règles de sélection des actions, à ajuster les paramètres de stop-loss, à optimiser les mécanismes de stop-loss, etc.