Stratégie de régression de cassure basée sur le canal des bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur la stratégie de reprise de la rupture de la ceinture de Brin. Une entrée en position longue est effectuée lorsque le prix tombe en dessous de la voie de la ceinture de Brin.
Principe de stratégie
La stratégie utilise le canal de la ceinture de Brin de 20 cycles. Le canal de la ceinture de Brin est composé de la voie centrale, de la voie supérieure et de la voie inférieure. La voie centrale est une moyenne mobile simple de 20 cycles, la voie supérieure étant composée du double de l’écart standard ajouté à la voie centrale et de la voie inférieure étant composée du double de l’écart standard enlevé à la voie centrale.
Lorsque le prix tombe en dessous de la piste, cela indique que le prix est entré dans un état de survente, ce qui entraîne une entrée en position longue. Après l’entrée, le prix d’arrêt est défini comme le prix le plus bas de la ligne K à l’entrée, l’objectif de l’arrêt est la bande de Brin sur la piste.
Analyse des forces stratégiques
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’utilisation du canal de la ceinture de Brin pour juger de l’état de survente du marché a une certaine ponctualité
- Retour à la stratégie de négociation pour éviter que docname n’atteigne les sommets
- Le placement des points d’arrêt est raisonnable et favorise la maîtrise des risques.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les courbes de Brin ne sont pas parfaites pour évaluer les tendances des prix, et les prix qui dépassent la trajectoire ne sont pas forcément réversibles.
- Si le cours de la bourse continue de baisser, le P/L flottant pourrait être le premier à déclencher la rupture.
- Les arrêts à proximité de la voie ferrée présentent un risque de coûts d’arrêt excessifs
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres de la bande de Bryn pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Ajout d’autres indicateurs pour filtrer les signaux et améliorer la précision d’entrée
- Optimiser les stratégies de stop-loss pour améliorer le ratio profit/perte
Résumer
L’idée générale de la stratégie est claire et fonctionnelle. Cependant, l’efficacité de l’utilisation de la courbe de Brin pour juger de l’achat excessif ou de la vente excessive n’est pas élevée et ne permet pas de juger parfaitement de la tendance des prix. De plus, le mécanisme de stop-loss doit également être optimisé.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5
strategy("bb 2ND target", overlay=true)
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true
// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)
// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
stopLossPrice := low
// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper
// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)
// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)
// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")