Stratégie d'empilement de moyennes mobiles
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la superposition des moyennes mobiles est basée sur le calcul des moyennes mobiles de différentes périodes et la production de signaux de négociation en fonction de leur croisement. La stratégie utilise des moyennes mobiles indexées de 8 périodes différentes pour construire des superpositions de moyennes mobiles afin de juger de la tendance du marché et de générer des signaux de négociation en fonction de la croisement des moyennes mobiles des périodes les plus courtes et les plus longues.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur huit moyennes mobiles: les 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e et 55e. Ces huit moyennes mobiles sont constituées d’une superposition de moyennes mobiles ascendantes. Un signal d’achat est généré lorsque la moyenne mobile à court terme franchit la moyenne mobile à long terme en descendant; un signal de vente est généré lorsque la moyenne mobile à court terme franchit la moyenne mobile à long terme en descendant.
Par exemple, lorsque la 20e ligne franchit la 55e ligne en descendant, un signal d’achat est généré; lorsque la 20e ligne franchit la 55e ligne en descendant, un signal de vente est généré. La moyenne mobile est un bon indicateur de la tendance du marché. Cette stratégie utilise plusieurs croisements de moyennes mobiles pour déterminer la tendance principale du marché et générer un signal de transaction.
Analyse des avantages
La stratégie de superposition des moyennes mobiles présente les avantages suivants:
L’utilisation de plusieurs moyennes mobiles à différentes périodes permet de juger plus précisément des changements de tendance du marché.
Les signaux de trading sont plus clairs grâce à la superposition de plusieurs moyennes mobiles.
Les moyennes mobiles à long terme et à court terme sont combinées pour tenir compte des tendances à long terme du marché et des ajustements à court terme.
Les paramètres d’optimisation des stratégies sont larges et peuvent être optimisés en ajustant des paramètres tels que la périodicité des moyennes mobiles.
La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Analyse des risques
La stratégie de la superposition des moyennes mobiles comporte aussi des risques:
Un signal erroné peut être généré lorsque l’ensemble du tableau de bord ne permet pas de déterminer la tendance. La confirmation peut être effectuée en combinaison avec d’autres indicateurs.
La fréquence des transactions peut être trop élevée, ce qui augmente les coûts de transaction et les coûts de glissement. La fréquence des transactions peut être réduite en ajustant le cycle de la moyenne mobile de manière appropriée.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une sensibilité excessive ou un retard excessif. Les paramètres d’optimisation doivent être testés à plusieurs reprises.
Les événements imprévus pouvant entraîner des sauts rapides peuvent désactiver la stratégie. Le risque de contrôle de la stratégie d’arrêt des pertes peut être défini.
Direction d’optimisation
Les stratégies de superposition des moyennes mobiles peuvent être optimisées dans les domaines suivants:
Ajuster les paramètres périodiques des moyennes mobiles pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
Ajout d’autres indicateurs techniques pour le filtrage et la confirmation du signal, améliorant la précision du signal.
La réduction de la fréquence des transactions dans un environnement à faible volatilité, combinée à des indicateurs de volatilité.
Définir une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.
Optimiser les stratégies de gestion des fonds et améliorer les facteurs de rentabilité.
Tester la robustesse paramétrique des contrats de différentes variétés. Trouver la meilleure variété.
Résumer
La stratégie de couverture des moyennes mobiles a une conception globale claire, juge les tendances du marché par le croisement de plusieurs moyennes mobiles et génère des signaux de négociation. La stratégie est optimisée par des méthodes telles que l’optimisation de l’espace, l’ajustement des paramètres, l’ajout de filtres de signaux.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="EMA Ribbon [Krypt] with Buy/Sell Signals", shorttitle="EMA Ribbon", overlay=true)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
length1 = input(20, title="MA-1 period", minval=1)
length2 = input(25, title="MA-2 period", minval=1)
length3 = input(30, title="MA-3 period", minval=1)
length4 = input(35, title="MA-4 period", minval=1)
length5 = input(40, title="MA-5 period", minval=1)
length6 = input(45, title="MA-6 period", minval=1)
length7 = input(50, title="MA-7 period", minval=1)
length8 = input(55, title="MA-8 period", minval=1)
source_input = input(close, title="Source")
price = dropn(source_input, 1)
ema1 = ema(price, length1)
ema2 = ema(price, length2)
ema3 = ema(price, length3)
ema4 = ema(price, length4)
ema5 = ema(price, length5)
ema6 = ema(price, length6)
ema7 = ema(price, length7)
ema8 = ema(price, length8)
plot(ema1, title="MA-1", color=#f5eb5d, transp=0, linewidth=2)
plot(ema2, title="MA-2", color=#f5b771, transp=0, linewidth=2)
plot(ema3, title="MA-3", color=#f5b056, transp=0, linewidth=2)
plot(ema4, title="MA-4", color=#f57b4e, transp=0, linewidth=2)
plot(ema5, title="MA-5", color=#f56d58, transp=0, linewidth=2)
plot(ema6, title="MA-6", color=#f57d51, transp=0, linewidth=2)
plot(ema7, title="MA-7", color=#f55151, transp=0, linewidth=2)
plot(ema8, title="MA-8", color=#aa2707, transp=0, linewidth=2)
// Buy and sell signals based on crossover and crossunder
buySignal = crossover(ema1, ema8)
sellSignal = crossunder(ema1, ema8)
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
if buySignal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)