Stratégie quantitative combinée EMAS en mouvement dynamique

Aperçu

La stratégie est une stratégie de combinaison de moyennes mobiles dynamiques sur plusieurs périodes. Elle utilise des moyennes mobiles indicielles de différentes longueurs (EMA) pour les jugements de tendance et les sorties d’entrée. La courbe MAX dans le nom de la stratégie indique l’utilisation de plusieurs EMA et la courbe dynamique indique que la longueur de l’EMA est réglable.

Principe de stratégie

La stratégie utilise 7 EMA à différentes vitesses, de la plus rapide à la plus lente: 3 EMA cycliques, 15 cycles, 19 cycles, 50 cycles, 100 cycles, 150 cycles et 200 cycles. Les 7 EMA forment une hiérarchie, permettant aux prix de clôture de briser les 7 EMA une à une pour déterminer les signaux de position longue et courte, afin d’assurer la force d’entrée après le renversement de tendance.

En outre, la stratégie combine les deux conditions de confirmation d’un signal de position longue, à savoir une hausse de l’innovation et une hausse historique de la clôture, et une baisse de l’innovation et une baisse historique de la clôture pour confirmer un signal de position courte, afin d’éviter une fausse rupture.

Les conditions de clôture exigent que le prix de clôture passe de l’EMA rapide à l’EMA lente, indiquant un renversement de tendance; ou que le prix le plus bas ou le prix le plus élevé de la dernière ligne K franchisse 4 EMA, indiquant que la transaction doit être immédiatement clôturée.

Analyse des avantages

• L’utilisation de 7 EMA à vitesse différente pour former une échelle permet de déterminer plus précisément le point de basculement de la tendance
• Combiner les hauts innovants et les hauts historiques pour juger des positions longues, les bas innovants et les bas historiques pour juger des positions courtes, éviter les fausses percées
• Les conditions de double placement sont plus strictes et permettent de couper les pertes en temps opportun.

Analyse des risques

• Il n’y a pas de stop loss et il y a un risque de pertes énormes.
• Les conditions de double parité peuvent entraîner un départ prématuré.
• Les EMA à courte période sont plus susceptibles de générer plus de bruit, d’augmenter la fréquence des transactions et les frais de traitement.

La solution est simple:

1. Réglage des arrêts statiques et mobiles
2. Modifier la durée des EMA de placement pour réduire la rigueur des conditions de double placement
3. Augmentation de la durée des EMA et réduction de la fréquence des transactions

Direction d’optimisation

• Augmentation des stratégies de stop loss, telles que le stop loss à pourcentage fixe, le stop loss mobile, etc.
• Ajustez les paramètres EMA pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
• Ajout de filtres pour d’autres indicateurs tels que MACD, ATR, KDJ, etc. pour améliorer la qualité du signal
• La stratégie combinée avec une stratégie de bande passante pour capturer les fluctuations secondaires dans une tendance
• Considérer l’ajout d’un module de gestion de fonds

Résumer

La stratégie est globalement bien pensée, elle utilise 7 EMA à différentes vitesses pour juger les tendances et dispose d’une double condition de placement, ce qui permet de juger plus sensiblement le renversement de tendance. Cependant, la stratégie elle-même ne met pas en place de stop-loss, il existe un risque de perte énorme, en plus de cela, elle est susceptible de causer des problèmes d’abandon prématuré.