1. Carré
  2. Une stratégie de négociation quantitative de rupture du canal ATR

Une stratégie de négociation quantitative de rupture du canal ATR

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-23 à 12h04
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Résumé

La logique de la stratégie

Les avantages

  4. Une logique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Analyse des risques

  3. Les paramètres ATR et les coefficients mal réglés peuvent entraîner des plages de canaux irrationnelles.

Des solutions possibles:

Des possibilités d'amélioration

  5. Incorporer une analyse de tendance à plus long terme pour déterminer le biais taureau/ours pour la direction de la rupture. Par exemple, utiliser hebdomadaire pour déterminer la tendance globale des entrées de rupture quotidiennes.

Résumé

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan

//@version=5
strategy(title="ATR Channel Breakout")

smaLength = input.int(150, title="SMA Length")
atrLength = input.int(30, title="ATR Length")

ubOffset = input.float(4, title="Upperband Offset", step=0.50)
lbOffset = input.float(4, title="Lowerband Offset", step=0.50)


smaValue = ta.sma(close, smaLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)

upperBand = smaValue + (ubOffset * atrValue)
lowerBand = smaValue - (lbOffset * atrValue)


plot(smaValue, title="SMA", color=color.orange)
plot(upperBand, title="UB", color=color.green, linewidth=2)
plot(lowerBand, title="LB", color=color.red, linewidth=2)


enterLong = ta.crossover(close, upperBand)
exitLong  = ta.crossunder(close, smaValue)


enterShort = ta.crossunder(close, lowerBand)
exitShort  = ta.crossover(close, smaValue)


if enterLong
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if enterShort
    strategy.entry("Short", strategy.short)


if exitLong
    strategy.close("Long", "Close Long")

if exitShort
    strategy.close("Short", "Close Short")
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