Stratégie de trading de suivi de tendance basée sur le MACD et le RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie permet de suivre la tendance en calculant les indicateurs MACD et RSI, en combinant la tendance et le filtre sur-achat et sur-vente. Cette stratégie s’applique aux transactions sur les lignes moyennes et longues. Elle permet de filtrer efficacement les fausses ruptures, de confirmer la direction de la tendance, de créer une position au début du développement de la tendance, puis de bloquer les bénéfices en utilisant des méthodes telles que le suivi des arrêts de perte.
Le principe
La stratégie est principalement basée sur la génération de signaux de négociation basés sur les deux indicateurs MACD et RSI.
Le MACD est l’indicateur de la différence entre les moyennes mobiles. Il est composé de la différence entre le DIF, la ligne de signal et la colonne. Dans cette stratégie, le DIFF est la différence entre la moyenne mobile à 5 jours et la moyenne mobile à 13 jours.
Le RSI est un indicateur de force et de faiblesse relative qui permet de déterminer si un marché est en sur-achat ou en sur-vente en comparant le nombre de jours de hausse et de baisse de la clôture moyenne sur une période donnée. Dans cette stratégie, le RSI est réglé sur 14 cycles. Le RSI est supérieur à 70 pour la zone de sur-achat et inférieur à 30 pour la zone de survente.
Combinant le signal de transaction MACD et le signal de filtrage RSI, faire plus lorsque le MACD génère un signal de vente et que le RSI n’est pas entré dans la zone de vente; faire moins lorsque le MACD génère un signal de vente et que le RSI n’est pas entré dans la zone de vente.
En outre, cette stratégie permet de déterminer si la ligne K actuelle est différente de la couleur de la ligne K précédente et, si elle est la même, de sauter le signal de transaction. Cette stratégie est principalement conçue pour filtrer les fausses ruptures.
Après la mise en bourse, la stratégie détermine si le prix de clôture de la ligne K suivante est supérieur ou inférieur au prix d’ouverture. Si les conditions sont remplies, la tendance est confirmée et la position est clôturée.
Les avantages
- Utilisez les signaux de trading MACD et le filtre RSI pour déterminer efficacement la direction de la tendance et éviter les pertes inutiles causées par les fausses ruptures
- Tracking Stop Loss est conçu pour verrouiller les bénéfices et éviter les pertes de retour sur compte.
- La combinaison de l’indicateur de tendance et de l’indicateur de surachat et de survente permet de suivre la tendance et de se prémunir contre le marché
Les risques et les solutions
La stratégie présente principalement les risques suivants:
Les signaux de négociation du MACD peuvent produire plus de bruit, ce qui entraîne des transactions trop fréquentes. La solution consiste à ajuster les paramètres du MACD de manière appropriée, pour lisser la courbe.
Une mauvaise configuration du filtre RSI peut entraîner des opportunités manquées. La solution consiste à tester les paramètres RSI les plus appropriés.
Un mauvais réglage du suivi des arrêts peut entraîner des arrêts prématurés ou trop importants. La solution consiste à ajuster les arrêts en fonction de la volatilité du marché et des préférences de risque personnelles.
Les fortes fluctuations des prix à court terme peuvent entraîner des pertes considérables. La solution consiste à utiliser des options ou d’autres instruments financiers pour se protéger.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres MACD, lisser la courbe MACD et réduire le bruit
Optimiser ou améliorer le filtre RSI pour améliorer l’effet FILTER
Essayez d’utiliser d’autres indicateurs comme le KD, le Brin, etc.
Optimiser les stratégies de stop-loss pour un suivi dynamique des stop-loss
Optimisation des paramètres par des méthodes telles que l’apprentissage automatique
La couverture est effectuée en combinaison avec des instruments tels que des indices boursiers, des futures et des options.
Résumer
Cette stratégie utilise l’indicateur MACD et l’indicateur RSI pour déterminer la tendance, le filtre de survente et de survente et le suivi de la perte, ce qui permet de contrôler efficacement le risque de transaction. La stratégie offre une grande marge d’optimisation et devrait obtenir de meilleurs résultats commerciaux par l’ajustement des paramètres et l’introduction de nouveaux indicateurs.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")