Stratégie combinée VWAP et RSI

Aperçu

Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de composition de valeurs pondérées avec une moyenne pondérée et un indice relativement faible. Elle utilise deux indicateurs de valeurs pondérées avec une moyenne pondérée (VWAP) et un indice relativement faible (RSI) pour réaliser une stratégie de composition de tendances de suivi des entrées et des sorties de survente.

Principe de stratégie

La logique de négociation de cette stratégie repose principalement sur les points suivants:

1. Utilisez la moyenne mobile à 50 jours pour juger de l’évolution vers le haut de la ligne à 200 jours
2. Lorsque le prix de clôture est supérieur à la valeur VWAP du jour de la transaction et que le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture, l’entrée est considérée comme forte.
3. Si l’indicateur RSI a au moins une ligne K inférieure à 10 dans les 10 premières lignes K, cela est considéré comme une forme de survente, un signal d’entrée fort
4. Choisissez de quitter la zone de survente lorsque le RSI croise à nouveau la zone de survente à la baisse de 90.
5. Fixez un seuil de 5% pour éviter des pertes excessives

C’est la logique de trading de base de cette stratégie. En utilisant l’EMA pour juger de la tendance générale, le VWAP pour juger de la tendance du jour, le RSI pour juger de la zone de survente et de survente, une combinaison efficace de plusieurs indicateurs est réalisée, ce qui assure à la fois la bonne direction de la transaction et augmente l’efficacité des signaux d’entrée et de sortie.

Analyse des forces stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’utilisation d’une combinaison d’indicateurs. Un seul VWAP ne peut pas répondre parfaitement à toutes les conditions du marché.

L’utilisation de cette combinaison d’indicateurs augmente également la stabilité de la stratégie. Dans le cas d’une ou deux fausses ruptures du RSI, le VWAP et l’EMA sont à l’arrière-plan, ce qui réduit la probabilité d’une transaction erronée. De même, lorsque le VWAP produit une fausse rupture, il y a aussi la confirmation de l’indicateur RSI.

Analyse stratégique des risques

Le risque principal de cette stratégie réside dans l’utilisation de l’indicateur VWAP. Le VWAP représente le prix moyen de transaction du jour, mais les fluctuations de prix ne tournent pas autour du VWAP tous les jours. Le signal de rupture du VWAP ne garantit donc pas nécessairement que le prix du marché de la suite peut vraiment être percé.

En outre, l’indicateur RSI est sujet à des divergences. Lorsque le marché est dans une phase de correction de choc, le RSI peut toucher à plusieurs reprises les zones de survente et de survente, ce qui entraîne une sortie fréquente des signaux de négociation. Dans ce cas, il existe également un certain risque de trading en suivant aveuglément les signaux du RSI.

Pour ce faire, nous utilisons la moyenne mobile de l’indice EMA dans la stratégie comme jugement de grand cycle, ne considérant les transactions que lorsque le grand cycle est à la hausse, ce qui peut éviter dans une certaine mesure l’impact des deux problèmes ci-dessus sur la stratégie. En outre, la mise en place d’une ligne de stop-loss peut également contrôler les pertes individuelles dans une certaine mesure.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Il y a encore de la place pour une optimisation de la stratégie, qui se concentre sur les aspects suivants:

1. L’introduction de plus d’indicateurs pour la combinaison, tels que la ligne moyenne de Karman, les bandes de Brin, etc., rend le signal de négociation plus clair et plus fiable.

2. Optimisation des frais de transaction. Les stratégies existantes ne tiennent pas compte de l’impact des frais de transaction et peuvent être combinées avec des comptes de trading réels pour optimiser la taille des positions ouvertes.

3. Adapter les modèles de stop-loss. Les méthodes de stop-loss existantes sont plus simples et ne peuvent pas s’adapter parfaitement aux changements du marché. Des méthodes telles que le stop-loss mobile, le stop-loss tracking, etc. peuvent être testées.

4. Tester l’efficacité de l’application de différentes variétés. Actuellement, les tests sont effectués uniquement sur les deux indices S&P et NA. Il est possible d’élargir la plage de l’échantillon pour trouver les variétés les mieux adaptées à la stratégie.

Résumer

Cette stratégie utilise les avantages des trois indicateurs EMA, VWAP et RSI pour réaliser une combinaison efficace de suivi de la tendance et de surachat et de survente, permettant de trouver des opportunités d’entrée raisonnables dans les ajustements à la hausse et à court terme à grande échelle, et présente une forte stabilité. En même temps, la stratégie a une grande marge d’optimisation, et il est probable que la stratégie améliore encore le taux de victoire et le niveau de profit en introduisant plus d’indicateurs et en ajustant les méthodes de stop-loss.