Stratégie de trading sur plusieurs périodes basée sur l'indicateur William VIX et l'indicateur DEMA

Aperçu

La stratégie consiste d’abord à calculer la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas d’une période donnée, puis à la diviser par le prix le plus élevé pour obtenir l’indicateur William VIX. Ensuite, en combinant le principe de la différence standard de la ceinture de Brent, on définit les points d’arrivée et d’arrivée.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise principalement l’indicateur William VIX pour juger de la volatilité et du risque du marché, en plus de l’indicateur DEMA pour juger de la tendance des prix.

Tout d’abord, la formule utilisée pour calculer l’indice William VIX est la suivante:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

où n est le nombre de cycles de paramètres. L’indicateur reflète la volatilité entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas sur une période donnée. Plus le nombre est élevé, plus la volatilité est grande et plus le risque est élevé.

Sur cette base, la stratégie utilise l’idée de la ceinture de Brin. La trajectoire ascendante est définie comme la moyenne + n fois l’écart-type et la moyenne - n fois l’écart-type. Lorsque le prix est proche de la trajectoire ascendante, la volatilité s’élargit et crée plus d’opportunités; lorsque le prix est proche de la trajectoire descendante, la volatilité se contraint et crée des opportunités vides.

En outre, la stratégie définit des limites de freinage basées sur le principe du pourcentage d’une période donnée. Par exemple, 90 points correspondent aux 90% des prix les plus récents de la période statistique. Lorsque les prix dépassent cette limite, cela indique que la volatilité est relativement grande et que la freinage peut être considérée.

Dans les stratégies de négociation spécifiques, la combinaison de la tendance de jugement de l’indicateur DEMA. Faire plus seulement lorsque le prix est traversé par la voie supérieure et en dessous de la DEMA; Faire moins seulement lorsque le prix est traversé par la voie inférieure et au-dessus de la DEMA.

Analyse des forces stratégiques

Cette stratégie, combinant l’indicateur William VIX pour la volatilité, les bandes de Bryn basées sur le principe de la différence standard et l’indicateur DEMA pour la tendance, est très complète et permet de mieux saisir les deux principaux éléments du marché: le risque et la tendance.

Plus précisément, l’indicateur William VIX et l’indicateur Brin portent une combinaison descendante permettant de juger du risque de volatilité; l’indicateur DEMA permet de juger de la direction de la tendance des prix; le paramètre de la plage de freinage permet de verrouiller les bénéfices et de rejeter la cupidité excessive.

Ainsi, la stratégie fait un bon travail à la fois pour saisir les risques et les tendances, non seulement en choisissant le meilleur moment d’entrée, mais aussi en évitant les risques de revers lorsque vous avez déjà obtenu de meilleurs bénéfices grâce à la gamme de stop-loss, ce qui peut être considéré comme une stratégie prudente et stable.

Analyse stratégique des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que les indicateurs de volatilité et les indicateurs de tendance peuvent diverger. C’est-à-dire que l’indicateur William VIX montre une volatilité accrue et que le prix est proche de la bande de Brin sur la voie ou en dessous de la voie.

En outre, un paramètre trop conservateur de la portée de l’arrêt peut également affecter la rentabilité de la stratégie. Si le paramètre de partage est trop bas, il est difficile de déclencher l’arrêt, ce qui ne permet pas de bloquer les bénéfices.

Direction d’optimisation

On peut envisager de définir les paramètres de la plage d’arrêt comme des paramètres ajustables, qui peuvent être ajustés dans différents environnements de marché. Plus précisément, en cas de choc, il est possible d’augmenter de manière appropriée les paramètres de notation pour élargir la plage d’arrêt; mais en cas de tendance évidente, les paramètres de notation doivent être réduits et les arrêts en temps opportun.

On peut également envisager d’ajouter d’autres indicateurs de jugement de tendance, et de suspendre la construction d’un emplacement lorsque l’indicateur DEMA d’origine et l’indicateur d’ajout ne sont pas cohérents, pour éviter les pertes causées par de faux signaux.

Résumer

Cette stratégie utilise des indicateurs de volatilité, le principe de l’écart-type, le jugement de tendance et la pensée de freinage, ce qui permet de bien répondre aux risques et aux changements de tendance du marché. Elle est stable et conservatrice, adaptée à la tenue de longues lignes.