Stratégie de suivi de la volatilité et de la tendance à travers les délais basée sur Williams VIX et DEMA

Résumé

Cette stratégie calcule d'abord l'indicateur Williams VIX en obtenant la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas sur une certaine période divisée par le prix le plus élevé. Ensuite, en combinant l'idée de l'écart-type des bandes de Bollinger, elle définit les bandes supérieure et inférieure. En même temps, elle définit la fourchette de profit basée sur le percentile sur une certaine période. Dans la partie d'entrée, lorsque le prix traverse la bande supérieure et est inférieur à l'indicateur DEMA, il va long. Lorsque le prix traverse la bande inférieure et est supérieur à l'indicateur DEMA, il va court.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise principalement l'indicateur Williams VIX pour mesurer la volatilité et le risque du marché, tout en utilisant l'indicateur DEMA pour juger de l'évolution des prix.

Premièrement, la formule de calcul de l'indicateur Williams VIX est la suivante:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

où n est la période du paramètre. Cet indicateur reflète la volatilité entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas sur une certaine période. Plus la valeur est élevée, plus la volatilité et le risque sont élevés.

Sur cette base, la stratégie utilise l'idée des bandes de Bollinger. La bande supérieure est définie comme bande moyenne + n fois l'écart type, et la bande inférieure est définie comme bande moyenne - n fois l'écart type. Lorsque le prix approche la bande supérieure, cela indique une volatilité croissante et une opportunité longue; lorsque le prix approche la bande inférieure, cela indique une volatilité en baisse et une opportunité courte.

En outre, la stratégie définit également une fourchette de prise de profit basée sur le principe du centile sur une période. Par exemple, 90 centiles signifie le dernier prix de 90% sur la période statistique. Lorsque le prix dépasse ce centile, cela indique que la volatilité a été assez grande et qu'il est temps d'envisager de prendre un profit.

Dans la stratégie de trading réelle, il intègre l'indicateur DEMA pour juger de la tendance. Il ne va long lorsque le prix traverse en dessous de la bande supérieure et est inférieur à DEMA; il ne va court que lorsque le prix traverse en dessous de la bande inférieure et est supérieur à DEMA.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine l'indicateur Williams VIX qui évalue la volatilité, les bandes de Bollinger basées sur l'écart-type et l'indicateur DEMA qui évalue la tendance, ce qui lui permet de saisir très complètement les deux facteurs clés du marché: le risque et la tendance.

Plus précisément, l'indicateur Williams VIX combiné aux bandes supérieures et inférieures de BB peut faire des jugements sur le risque et la volatilité; l'indicateur DEMA peut déterminer la direction de la tendance des prix; le réglage de l'intervalle de prise de profit peut bloquer les bénéfices et éviter d'être trop avide.

Par conséquent, cette stratégie capte très bien les risques et les tendances. Elle choisit non seulement un meilleur moment d'entrée, mais évite également le risque de renversement lorsque des bénéfices décents ont été réalisés dans la fourchette des bénéfices, ce qui en fait une stratégie stable et conservatrice.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est que l'indicateur de volatilité et l'indicateur de tendance puissent diverger. C'est-à-dire que lorsque l'indicateur Williams VIX montre une volatilité croissante et que le prix se rapproche des bandes supérieures ou inférieures de BB, le jugement de l'indicateur DEMA le contredit. Par exemple, la volatilité montre une longue opportunité mais DEMA affiche une tendance à la baisse. Il pourrait y avoir des pertes dans des situations comme celle-ci.

En outre, des paramètres de fourchette de bénéfices trop conservateurs pourraient également nuire à la rentabilité de la stratégie.

Directions d'optimisation

Nous pourrions envisager de rendre les paramètres de la fourchette des bénéfices réglables pour différents environnements de marché. Plus précisément, dans les marchés à fourchette, élever correctement les paramètres du centile pour élargir la fourchette des bénéfices. Mais dans les marchés à tendance évidente, abaisser le paramètre du centile pour prendre des bénéfices dans le temps.

Lorsque le DEMA original dévie des nouveaux indicateurs, suspendre les positions d'ouverture pour éviter les pertes de faux signaux.

Conclusion

Cette stratégie utilise de manière exhaustive des indicateurs de volatilité, des principes d'écart type, des jugements de tendance et des idées de prise de profit pour faire très bien face aux risques du marché et aux changements de tendance. Elle est stable et conservatrice, adaptée aux avoirs à long terme.