Stratégies de trading automatisées longues et courtes basées sur l'indicateur Supertrend
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est appelée stratégie de suivi de la tendance de l’excédent. Elle a développé un système de trading automatique polyvalent basé sur l’indicateur de l’excédent, qui permet d’identifier automatiquement la direction de la tendance et d’entrer et de sortir en combinaison avec l’indicateur RSI et l’indicateur ADX.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur l’indicateur de tendance supérieure pour déterminer la tendance actuelle des prix. L’indicateur de tendance supérieure, combiné à une moyenne mobile et à l’ATR, permet de déterminer efficacement la direction de la tendance des prix.
Plus précisément, la stratégie commence par calculer la direction de l’indicateur hypertrend, ainsi que l’indicateur RSI et l’indicateur ADX. Un revirement à la baisse dans la direction de l’indicateur hypertrend, et l’indicateur RSI montre une diminution de la force de la multiplication, pour effectuer une entrée en courte durée. Lorsqu’un indicateur hypertrend se retourne à nouveau vers le haut, pour effectuer une position de courte durée.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle permet d’identifier automatiquement les tendances des prix et d’effectuer des entrées et des sorties basées sur les tendances, sans jugement manuel. De plus, la combinaison de l’indicateur RSI et de l’indicateur ADX permet de filtrer efficacement les fausses percées et d’améliorer la probabilité de profit.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que l’indicateur hypertrend lui-même n’est pas très précis pour déterminer la tendance des prix, ce qui peut entraîner des signaux erronés. De plus, sans mécanisme de stop-loss, les pertes individuelles peuvent être plus importantes.
Il est possible d’optimiser et de réduire le risque en ajustant les paramètres de l’indicateur de dépassement de la tendance et en ajoutant des arrêts mobiles.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres de l’indicateur de sur-tendance pour améliorer l’exactitude des jugements
Adhésion à un mécanisme de coupe mobile pour maîtriser les pertes individuelles
Filtrez plus d’indicateurs, tels que les bandes Brin, KDJ, etc., pour améliorer la probabilité de profit
Développer des stratégies d’entrée et de sortie similaires et plus complètes
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de trading automatisée basée sur un indicateur de tendance supérieure pour juger de la tendance. L’avantage est le degré élevé d’automatisation, qui permet de juger automatiquement de la tendance entrant dans le jeu. L’inconvénient est l’exactitude de l’indicateur de tendance supérieure lui-même.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)